PortfoliosLab logo
Сравнение DWX с BKIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWX и BKIE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DWX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.56%
79.68%
DWX
BKIE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWX:

1.89

BKIE:

0.70

Коэф-т Сортино

DWX:

2.55

BKIE:

1.06

Коэф-т Омега

DWX:

1.37

BKIE:

1.15

Коэф-т Кальмара

DWX:

2.10

BKIE:

0.90

Коэф-т Мартина

DWX:

5.14

BKIE:

2.84

Индекс Язвы

DWX:

4.36%

BKIE:

4.17%

Дневная вол-ть

DWX:

11.84%

BKIE:

17.01%

Макс. просадка

DWX:

-66.86%

BKIE:

-28.19%

Текущая просадка

DWX:

-1.06%

BKIE:

-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 10.11%.


DWX

С начала года

15.81%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

10.59%

1 год

22.80%

5 лет

9.82%

10 лет

3.18%

BKIE

С начала года

10.11%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

6.23%

1 год

12.51%

5 лет

12.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWX и BKIE

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.


График комиссии DWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWX: 0.45%
График комиссии BKIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BKIE: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWX и BKIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWX
Ранг риск-скорректированной доходности DWX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

BKIE
Ранг риск-скорректированной доходности BKIE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKIE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWX: 1.89
BKIE: 0.70
Коэффициент Сортино DWX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWX: 2.55
BKIE: 1.06
Коэффициент Омега DWX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWX: 1.37
BKIE: 1.15
Коэффициент Кальмара DWX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWX: 2.10
BKIE: 0.90
Коэффициент Мартина DWX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWX: 5.14
BKIE: 2.84

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89
0.70
DWX
BKIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и BKIE

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности BKIE в 2.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
3.86%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.82%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWX и BKIE

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и BKIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06%
-0.19%
DWX
BKIE

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и BKIE

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 7.21%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.21%
11.36%
DWX
BKIE