PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DWX с BKIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWX с BKIE

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

DWX и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. BKIE - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWX или BKIE.

Корреляция

Корреляция между DWX и BKIE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DWX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWX:

1.77

BKIE:

0.72

Коэф-т Сортино

DWX:

2.34

BKIE:

1.08

Коэф-т Омега

DWX:

1.33

BKIE:

1.15

Коэф-т Кальмара

DWX:

1.96

BKIE:

0.91

Коэф-т Мартина

DWX:

4.78

BKIE:

2.88

Индекс Язвы

DWX:

4.38%

BKIE:

4.16%

Дневная вол-ть

DWX:

12.16%

BKIE:

16.97%

Макс. просадка

DWX:

-66.86%

BKIE:

-28.19%

Текущая просадка

DWX:

-0.62%

BKIE:

-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 15.08%.

DWX

С начала года

19.46%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

16.48%

1 год

21.31%

3 года

8.65%

5 лет

10.35%

10 лет

3.74%

BKIE

С начала года

15.08%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

13.87%

1 год

12.14%

3 года

12.32%

5 лет

12.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Сравнение комиссий DWX и BKIE

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWX и BKIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг риск-скорректированной доходности DWX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг риск-скорректированной доходности BKIE, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKIE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа BKIE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и BKIE

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности BKIE в 2.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		3.74%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.70%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWX и BKIE

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и BKIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и BKIE

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...