PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с BKIE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and BKIE (BNY Mellon International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DWX tracks the S&P International Dividend Opportunities Index while BKIE tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DWX returned 7.19%/yr vs 9.22%/yr for BKIE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DWX charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for BKIE.

Доходность

Сравнение доходности DWX и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 9.30%.

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%

BKIE

1 день
0.78%
1 месяц
2.61%
С начала года
9.30%
6 месяцев
11.55%
1 год
23.04%
3 года*
17.90%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%21.64%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		9.30%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Correlation

The correlation between DWX and BKIE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2020 г.

0.85

The correlation between DWX and BKIE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWX и BKIE

Секторы
DWX
BKIE

Финансовые услуги

16.4%
25.8%

Коммуникационные услуги

12.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

12.6%
6.2%

Коммунальные услуги

11.3%
3.7%

Недвижимость

10.5%
2.0%

Энергетика

10.4%
5.9%

Промышленность

10.2%
18.6%

Потребительский циклический сектор

6.2%
7.3%

Здравоохранение

4.5%
9.1%

Технологии

2.8%
10.1%

Сырьевые материалы

2.3%
7.2%

Финансовые услуги

DWX
16.4%
BKIE
25.8%

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
BKIE
4.2%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
BKIE
6.2%

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
BKIE
3.7%

Недвижимость

DWX
10.5%
BKIE
2.0%

Энергетика

DWX
10.4%
BKIE
5.9%

Промышленность

DWX
10.2%
BKIE
18.6%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
BKIE
7.3%

Здравоохранение

DWX
4.5%
BKIE
9.1%

Технологии

DWX
2.8%
BKIE
10.1%

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
BKIE
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с SPYDWX с IQDFDWX с IXUS
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с IDHQBKIE с VGPMXBKIE с IQLT

Доходность на риск

DWX vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXBKIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.59

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.26

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.03

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

7.83

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.92

-0.80

Просадки

Сравнение просадок DWX и BKIE

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и BKIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-28.19%

-38.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-11.41%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-13.19%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-28.19%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-0.56%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-4.98%

-9.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.95%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и BKIE

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.76%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.31%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

12.19%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

14.58%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

16.12%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

16.33%

-1.24%

Сравнение комиссий DWX и BKIE

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и BKIE

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BKIE в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.24%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Часто задаваемые вопросы

DWX and BKIE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKIE has higher volatility (4.31%) compared to DWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs BKIE's -28.19%.

On 5-year performance, BKIE leads with 9.22% vs 7.19% for DWX. On fees, BKIE is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKIE has performed better with a 9.22% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKIE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for DWX.

DWX has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.24% for BKIE.

DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while BKIE tracks Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. They also come from different issuers: State Street and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.04% for BKIE.

BKIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и BKIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор