Сравнение DWX с VYMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).
DWX и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWX или VYMI.
Основные характеристики
DWX | VYMI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.54% | 8.29% |
Дох-ть за 1 год | 12.79% | 17.99% |
Дох-ть за 3 года | 1.77% | 5.56% |
Дох-ть за 5 лет | 2.34% | 6.97% |
Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.50 |
Коэф-т Сортино | 1.82 | 2.07 |
Коэф-т Омега | 1.23 | 1.26 |
Коэф-т Кальмара | 1.34 | 2.71 |
Коэф-т Мартина | 5.45 | 9.12 |
Индекс Язвы | 2.38% | 2.03% |
Дневная вол-ть | 10.26% | 12.33% |
Макс. просадка | -66.86% | -40.00% |
Текущая просадка | -7.28% | -5.98% |
Корреляция
Корреляция между DWX и VYMI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWX и VYMI
С начала года, DWX показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 8.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и VYMI
DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWX c VYMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и VYMI
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности VYMI в 4.57%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P International Dividend ETF | 4.35% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.26% | 5.81% | 6.02% | 6.85% |
Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.57% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и VYMI
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и VYMI
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.