PortfoliosLab logo
Сравнение DWX с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWX и VYMI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DWX и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.37%
110.27%
DWX
VYMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWX:

2.02

VYMI:

1.02

Коэф-т Сортино

DWX:

2.71

VYMI:

1.48

Коэф-т Омега

DWX:

1.40

VYMI:

1.20

Коэф-т Кальмара

DWX:

2.24

VYMI:

1.29

Коэф-т Мартина

DWX:

5.47

VYMI:

4.50

Индекс Язвы

DWX:

4.36%

VYMI:

3.69%

Дневная вол-ть

DWX:

11.82%

VYMI:

16.29%

Макс. просадка

DWX:

-66.86%

VYMI:

-40.00%

Текущая просадка

DWX:

-0.47%

VYMI:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 16.50%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 11.60%.


DWX

С начала года

16.50%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

10.83%

1 год

23.56%

5 лет

9.96%

10 лет

3.26%

VYMI

С начала года

11.60%

1 месяц

0.01%

6 месяцев

7.41%

1 год

16.13%

5 лет

15.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWX и VYMI

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.


График комиссии DWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWX: 0.45%
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VYMI: 0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWX и VYMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWX
Ранг риск-скорректированной доходности DWX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VYMI
Ранг риск-скорректированной доходности VYMI, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWX: 2.02
VYMI: 1.02
Коэффициент Сортино DWX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWX: 2.71
VYMI: 1.48
Коэффициент Омега DWX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DWX: 1.40
VYMI: 1.20
Коэффициент Кальмара DWX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWX: 2.24
VYMI: 1.29
Коэффициент Мартина DWX, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWX: 5.47
VYMI: 4.50

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VYMI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.02
1.02
DWX
VYMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и VYMI

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности VYMI в 4.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
3.84%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.35%4.84%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWX и VYMI

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.47%
-0.51%
DWX
VYMI

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и VYMI

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 7.16%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.16%
11.02%
DWX
VYMI