PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DWX с VYMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DWXVYMI
Дох-ть с нач. г.4.54%8.29%
Дох-ть за 1 год12.79%17.99%
Дох-ть за 3 года1.77%5.56%
Дох-ть за 5 лет2.34%6.97%
Коэф-т Шарпа1.261.50
Коэф-т Сортино1.822.07
Коэф-т Омега1.231.26
Коэф-т Кальмара1.342.71
Коэф-т Мартина5.459.12
Индекс Язвы2.38%2.03%
Дневная вол-ть10.26%12.33%
Макс. просадка-66.86%-40.00%
Текущая просадка-7.28%-5.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между DWX и VYMI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DWX и VYMI

С начала года, DWX показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 8.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.08%
0.63%
DWX
VYMI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWX и VYMI

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.22%.


DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
График комиссии DWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DWX c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DWX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DWX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DWX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DWX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DWX, с текущим значением в 5.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.45
VYMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VYMI, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VYMI, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VYMI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VYMI, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VYMI, с текущим значением в 9.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.12

Сравнение коэффициента Шарпа DWX и VYMI

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
1.50
DWX
VYMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и VYMI

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности VYMI в 4.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.35%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%6.85%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.57%4.58%4.71%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DWX и VYMI

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и VYMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.28%
-5.98%
DWX
VYMI

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и VYMI

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07%
4.19%
DWX
VYMI