Сравнение DWX с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DWX и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWX или IDV.
Основные характеристики
| DWX | IDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.96% | 1.39% |
| Дох-ть за 1 год | 2.57% | 9.00% |
| Дох-ть за 3 года | -0.12% | 1.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.04% | 4.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.84% | 2.19% |
| Коэф-т Шарпа | 0.29 | 0.69 |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 13.29% |
| Макс. просадка | -66.86% | -70.14% |
| Current Drawdown | -4.44% | -2.06% |
Корреляция
Корреляция между DWX и IDV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DWX и IDV
С начала года, DWX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 0.84% против 2.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и IDV
DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DWX c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и IDV
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности IDV в 6.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% | 6.02% | 6.85% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.56% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и IDV
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и IDV
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 3.20%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.