PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с IDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с IDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and IDV (iShares International Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index, while IDV is a Global Equities fund tracking the Dow Jones EPAC Select Dividend. Both are passively managed. Over the past 10 years, DWX returned 7.19%/yr vs 10.21%/yr for IDV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DWX charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for IDV.

Доходность

Сравнение доходности DWX и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 7.19% против 10.21% соответственно.

DWX

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.92%
1 год
16.08%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.19%
10 лет*
7.19%

IDV

1 день
0.09%
1 месяц
-0.41%
С начала года
12.42%
6 месяцев
15.21%
1 год
36.70%
3 года*
25.24%
5 лет*
11.97%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.53%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		12.42%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-10.37%19.74%

Correlation

The correlation between DWX and IDV is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г.

0.89

The correlation between DWX and IDV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DWX и IDV

Секторы
DWX
IDV

Финансовые услуги

16.4%
30.1%

Коммуникационные услуги

12.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

12.6%
7.2%

Коммунальные услуги

11.3%
11.8%

Недвижимость

10.5%
2.4%

Энергетика

10.4%
15.6%

Промышленность

10.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.6%

Здравоохранение

4.5%

-

Технологии

2.8%
0.9%

Сырьевые материалы

2.3%
5.8%

Финансовые услуги

DWX
16.4%
IDV
30.1%

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
IDV
10.0%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
IDV
7.2%

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
IDV
11.8%

Недвижимость

DWX
10.5%
IDV
2.4%

Энергетика

DWX
10.4%
IDV
15.6%

Промышленность

DWX
10.2%
IDV
6.7%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
IDV
9.6%

Здравоохранение

DWX
4.5%
IDV

-

Технологии

DWX
2.8%
IDV
0.9%

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
IDV
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDFDWX с IXUS
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с VYMIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVY

Доходность на риск

DWX vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXIDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.88

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.73

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.52

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.33

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

16.50

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.88

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.77

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.22

-0.10

Просадки

Сравнение просадок DWX и IDV

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и IDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-70.14%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-8.52%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-11.86%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-29.19%

+2.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-42.50%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-2.71%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-15.40%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.23%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и IDV

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.76%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.08%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

10.56%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

12.82%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

15.54%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.94%

-2.85%

Сравнение комиссий DWX и IDV

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и IDV

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности IDV в 4.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.19%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.45%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Часто задаваемые вопросы

DWX and IDV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDV has higher volatility (4.08%) compared to DWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs IDV's -70.14%.

On 10-year performance, IDV leads with 10.21% vs 7.19% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDV has performed better with a 10.21% return vs 7.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for IDV.

IDV has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.19% for DWX.

DWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDV is Global Equities. DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while IDV tracks Dow Jones EPAC Select Dividend. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.49% for IDV.

IDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и IDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор