Сравнение DWX с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
DWX и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DWX и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWX и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 7.51% против 10.20% соответственно.
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWX и IDV
DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
DWX vs. IDV — Ранг доходности на риск
DWX
IDV
Сравнение DWX c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWX | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.86 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 3.56 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.58 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.18 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | 18.52 | -7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.86 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.83 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.57 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.21 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DWX и IDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWX и IDV
Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок DWX и IDV
Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -70.14% | +3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -10.76% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -29.19% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.05% | -42.50% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -4.37% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -15.53% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.43% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWX и IDV
Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWX | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.99% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 9.93% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 15.61% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 15.48% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 17.96% | -2.75% |