PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWX с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с PID

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DWX (State Street SPDR S&P International Dividend ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index, while PID is a Global Equities fund tracking the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, DWX returned 7.29%/yr vs 8.82%/yr for PID. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. DWX charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности DWX и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 10.58%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям PID по среднегодовой доходности: 7.29% против 8.82% соответственно.

DWX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
4.46%
С начала года
10.58%
1 год
18.67%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.14%
10 лет*
7.29%
Всё время*
2.77%

PID

1 день
-0.59%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
2.74%
С начала года
7.08%
1 год
15.22%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.05%
10 лет*
8.82%
Всё время*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DWX

State Street SPDR S&P International Dividend ETF
$871.03K$1.18M$893.08K

PID

Invesco International Dividend Achievers™ ETF
$1.27M$1.82M$1.50M

Сравнение доходности по годам DWX и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
State Street SPDR S&P International Dividend ETF		10.58%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		7.08%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Correlation

The correlation between DWX and PID is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.74

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2008 г.

0.84

The correlation between DWX and PID shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWX и PID

Секторы
DWX
PID

Финансовые услуги

17.3%
18.7%

Потребительский защитный сектор

13.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

12.1%
13.5%

Промышленность

10.6%
8.1%

Коммунальные услуги

10.6%
14.6%

Недвижимость

10.2%
0.5%

Энергетика

10.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
6.5%

Здравоохранение

4.4%
8.6%

Технологии

2.9%
8.5%

Сырьевые материалы

2.1%
3.5%

Финансовые услуги

DWX
17.3%
PID
18.7%

Потребительский защитный сектор

DWX
13.1%
PID
7.1%

Коммуникационные услуги

DWX
12.1%
PID
13.5%

Промышленность

DWX
10.6%
PID
8.1%

Коммунальные услуги

DWX
10.6%
PID
14.6%

Недвижимость

DWX
10.2%
PID
0.5%

Энергетика

DWX
10.1%
PID
10.4%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.6%
PID
6.5%

Здравоохранение

DWX
4.4%
PID
8.6%

Технологии

DWX
2.9%
PID
8.5%

Сырьевые материалы

DWX
2.1%
PID
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P International Dividend ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDFDWX с IXUS
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с PSQPID с VYMIPID с DIMPID с VPADX

Доходность на риск

DWX vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DWX c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWXPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.57

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.33

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

2.04

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

6.47

+0.14

DWX vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWX и PID

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-66.34%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-7.47%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-11.39%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-22.97%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-46.07%

+10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-1.98%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.02%

-12.95%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.36%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и PID

State Street SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что DWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.57%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

7.86%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.03%

9.71%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.25%

13.92%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

17.56%

-2.85%

Сравнение комиссий DWX и PID

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и PID

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности PID в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
State Street SPDR S&P International Dividend ETF		4.12%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.48%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

DWX and PID have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWX has higher volatility (2.82%) compared to PID (2.57%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs PID's -66.34%.

On 10-year performance, PID leads with 8.82% vs 7.29% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PID has performed better with a 8.82% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

DWX has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.48% for PID.

DWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PID is Global Equities. DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.56% for PID.

DWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор