PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DWX с PID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWX и PID составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности DWX и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.05%
77.04%
DWX
PID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWX:

0.45

PID:

0.45

Коэф-т Сортино

DWX:

0.68

PID:

0.68

Коэф-т Омега

DWX:

1.08

PID:

1.08

Коэф-т Кальмара

DWX:

0.44

PID:

0.59

Коэф-т Мартина

DWX:

1.39

PID:

1.89

Индекс Язвы

DWX:

3.27%

PID:

2.79%

Дневная вол-ть

DWX:

10.08%

PID:

11.81%

Макс. просадка

DWX:

-66.86%

PID:

-66.34%

Текущая просадка

DWX:

-9.76%

PID:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 2.78%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям PID по среднегодовой доходности: 2.52% против 4.09% соответственно.


DWX

С начала года

1.75%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

3.21%

1 год

3.32%

5 лет

1.44%

10 лет

2.52%

PID

С начала года

2.78%

1 месяц

-3.42%

6 месяцев

5.27%

1 год

3.55%

5 лет

5.17%

10 лет

4.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWX и PID

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PID в 0.56%.


PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии DWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DWX c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DWX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.450.45
Коэффициент Сортино DWX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.680.68
Коэффициент Омега DWX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.081.08
Коэффициент Кальмара DWX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.440.59
Коэффициент Мартина DWX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.391.89
DWX
PID

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
0.45
DWX
PID

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и PID

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности PID в 3.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
3.55%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%6.85%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.36%3.31%3.29%3.29%3.17%4.00%3.86%3.46%3.91%4.48%3.92%2.17%

Просадки

Сравнение просадок DWX и PID

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и PID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.76%
-8.11%
DWX
PID

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и PID

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 3.00%, в то время как у Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.00%
3.82%
DWX
PID
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab