PortfoliosLab logo
Сравнение DWX с PID
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWX и PID составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DWX и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.06%
91.81%
DWX
PID

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWX:

2.08

PID:

0.96

Коэф-т Сортино

DWX:

2.79

PID:

1.44

Коэф-т Омега

DWX:

1.41

PID:

1.19

Коэф-т Кальмара

DWX:

2.33

PID:

1.18

Коэф-т Мартина

DWX:

5.68

PID:

3.57

Индекс Язвы

DWX:

4.36%

PID:

3.76%

Дневная вол-ть

DWX:

11.91%

PID:

13.96%

Макс. просадка

DWX:

-66.86%

PID:

-66.34%

Текущая просадка

DWX:

0.00%

PID:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 17.65%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 8.04%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям PID по среднегодовой доходности: 3.32% против 4.40% соответственно.


DWX

С начала года

17.65%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

12.81%

1 год

23.74%

5 лет

9.57%

10 лет

3.32%

PID

С начала года

8.04%

1 месяц

2.83%

6 месяцев

2.38%

1 год

12.89%

5 лет

14.28%

10 лет

4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWX и PID

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PID в 0.56%.


График комиссии PID с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PID: 0.56%
График комиссии DWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWX и PID

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWX
Ранг риск-скорректированной доходности DWX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

PID
Ранг риск-скорректированной доходности PID, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PID, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWX c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWX: 2.08
PID: 0.96
Коэффициент Сортино DWX, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWX: 2.79
PID: 1.44
Коэффициент Омега DWX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWX: 1.41
PID: 1.19
Коэффициент Кальмара DWX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWX: 2.33
PID: 1.18
Коэффициент Мартина DWX, с текущим значением в 5.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWX: 5.68
PID: 3.57

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PID равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.08
0.96
DWX
PID

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и PID

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности PID в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
3.80%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF
3.58%3.88%3.31%3.29%3.29%3.17%4.00%3.86%3.46%3.91%4.48%3.92%

Просадки

Сравнение просадок DWX и PID

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и PID. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.41%
DWX
PID

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и PID

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 7.29%, в то время как у Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.29%
9.22%
DWX
PID