PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWX с PID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DWX (SPDR S&P International Dividend ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - DWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P International Dividend Opportunities Index, while PID is a Global Equities fund tracking the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Over the past 10 years, DWX returned 7.29%/yr vs 8.80%/yr for PID. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DWX charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности DWX и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям PID по среднегодовой доходности: 7.29% против 8.80% соответственно.

DWX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
6.23%
6 месяцев
8.31%
1 год
15.79%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.13%
10 лет*
7.29%

PID

1 день
-1.07%
1 месяц
1.28%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.61%
1 год
16.04%
3 года*
12.52%
5 лет*
8.28%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWX и PID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		6.23%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		5.45%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-11.46%19.05%

Correlation

The correlation between DWX and PID is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г.

0.84

The correlation between DWX and PID shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DWX и PID

Секторы
DWX
PID

Финансовые услуги

16.4%
17.5%

Коммуникационные услуги

12.8%
13.8%

Потребительский защитный сектор

12.6%
6.0%

Коммунальные услуги

11.3%
14.2%

Недвижимость

10.5%
0.4%

Энергетика

10.4%
13.3%

Промышленность

10.2%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.2%
6.4%

Здравоохранение

4.5%
8.4%

Технологии

2.8%
8.7%

Сырьевые материалы

2.3%
3.4%

Финансовые услуги

DWX
16.4%
PID
17.5%

Коммуникационные услуги

DWX
12.8%
PID
13.8%

Потребительский защитный сектор

DWX
12.6%
PID
6.0%

Коммунальные услуги

DWX
11.3%
PID
14.2%

Недвижимость

DWX
10.5%
PID
0.4%

Энергетика

DWX
10.4%
PID
13.3%

Промышленность

DWX
10.2%
PID
7.9%

Потребительский циклический сектор

DWX
6.2%
PID
6.4%

Здравоохранение

DWX
4.5%
PID
8.4%

Технологии

DWX
2.8%
PID
8.7%

Сырьевые материалы

DWX
2.3%
PID
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с BKIEDWX с SPYDWX с IQDFDWX с IXUS
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с PSQPID с VYMIPID с DIMPID с RWJ

Доходность на риск

DWX vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.66

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.46

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.16

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

7.36

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PID равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.60

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.27

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DWX и PID

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, примерно равная максимальной просадке PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWXPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-66.34%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-7.47%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.65%

-13.34%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-22.97%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-46.07%

+10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-2.19%

-1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-13.04%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.18%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и PID

SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWXPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.75%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

7.62%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

9.70%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.20%

13.97%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

17.84%

-2.75%

Сравнение комиссий DWX и PID

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и PID

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PID в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.20%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.27%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

DWX and PID have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DWX has higher volatility (2.92%) compared to PID (2.75%). In terms of maximum drawdown, DWX dropped -66.86% vs PID's -66.34%.

On 10-year performance, PID leads with 8.80% vs 7.29% for DWX. On fees, DWX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PID has performed better with a 8.80% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DWX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

DWX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.27% for PID.

DWX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PID is Global Equities. DWX tracks S&P International Dividend Opportunities Index, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for DWX and 0.56% for PID.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWX и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор