PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWX с IQDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DWX с IQDF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF).

DWX и IQDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. IQDF - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust International Quality Dividend Index. Фонд был запущен 12 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DWX и IQDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DWX и IQDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		5.46%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 4.69%, что значительно ниже, чем у IQDF с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям IQDF по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.90% соответственно.

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%

IQDF

1 день
1.01%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.46%
6 месяцев
12.33%
1 год
32.20%
3 года*
19.46%
5 лет*
9.82%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P International Dividend ETF

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX
Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FDDIQDF с FYLDIQDF с VXUSIQDF с VIGI

Сравнение комиссий DWX и IQDF

DWX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IQDF в 0.47%.

IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF

Доходность на риск

DWX vs. IQDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWX c IQDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWXIQDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.93

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.58

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.79

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.97

11.84

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWX vs. IQDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и IQDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWXIQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.40

-0.29

Корреляция

Корреляция между DWX и IQDF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и IQDF

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности IQDF в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		3.04%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Просадки

Сравнение просадок DWX и IQDF

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и IQDF.

Загрузка...

Показатели просадок

DWXIQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-39.83%

-27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-11.74%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.96%

-30.34%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.05%

-39.83%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-6.10%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-9.44%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.77%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и IQDF

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 5.07%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DWXIQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

7.10%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.13%

10.87%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

16.78%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

15.28%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

16.57%

-1.36%