PortfoliosLab logo
Сравнение DWX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWX и SCHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DWX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.47%
369.64%
DWX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWX:

1.89

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

DWX:

2.55

SCHD:

0.35

Коэф-т Омега

DWX:

1.37

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

DWX:

2.10

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

DWX:

5.14

SCHD:

0.64

Индекс Язвы

DWX:

4.36%

SCHD:

4.44%

Дневная вол-ть

DWX:

11.84%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

DWX:

-66.86%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DWX:

-1.06%

SCHD:

-11.47%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.19%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.18% против 10.28% соответственно.


DWX

С начала года

15.81%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

10.59%

1 год

22.80%

5 лет

9.82%

10 лет

3.18%

SCHD

С начала года

-5.19%

1 месяц

-7.66%

6 месяцев

-7.13%

1 год

3.11%

5 лет

13.15%

10 лет

10.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWX и SCHD

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DWX: 0.45%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWX
Ранг риск-скорректированной доходности DWX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DWX: 1.89
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино DWX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DWX: 2.55
SCHD: 0.35
Коэффициент Омега DWX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DWX: 1.37
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара DWX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DWX: 2.10
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина DWX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DWX: 5.14
SCHD: 0.64

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.89
0.18
DWX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и SCHD

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
3.86%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DWX и SCHD

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06%
-11.47%
DWX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и SCHD

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 7.21%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.21%
11.20%
DWX
SCHD