PortfoliosLab logo
Сравнение DWX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DWX и SCHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности DWX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
36.96%
389.74%
DWX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DWX:

0.08

SCHD:

0.88

Коэф-т Сортино

DWX:

0.17

SCHD:

1.33

Коэф-т Омега

DWX:

1.02

SCHD:

1.16

Коэф-т Кальмара

DWX:

0.07

SCHD:

1.26

Коэф-т Мартина

DWX:

0.20

SCHD:

3.70

Индекс Язвы

DWX:

3.79%

SCHD:

2.70%

Дневная вол-ть

DWX:

10.09%

SCHD:

11.33%

Макс. просадка

DWX:

-66.86%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

DWX:

-10.65%

SCHD:

-7.68%

Доходность по периодам

С начала года, DWX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции DWX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.60% против 11.06% соответственно.


DWX

С начала года

-1.77%

1 месяц

-3.78%

6 месяцев

-1.91%

1 год

0.43%

5 лет

1.04%

10 лет

2.60%

SCHD

С начала года

-1.13%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

3.61%

1 год

10.19%

5 лет

10.62%

10 лет

11.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DWX и SCHD

DWX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии DWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DWX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DWX
Ранг риск-скорректированной доходности DWX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DWX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DWX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.080.88
Коэффициент Сортино DWX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.171.33
Коэффициент Омега DWX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.021.16
Коэффициент Кальмара DWX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.071.26
Коэффициент Мартина DWX, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.203.70
DWX
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа DWX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.08
0.88
DWX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWX и SCHD

Дивидендная доходность DWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SCHD в 3.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF
4.39%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.26%5.81%6.02%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.68%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок DWX и SCHD

Максимальная просадка DWX за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.65%
-7.68%
DWX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности DWX и SCHD

Текущая волатильность для SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) составляет 2.95%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что DWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.95%
3.72%
DWX
SCHD