PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с TPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTD с TPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).

TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TLTD и TPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTD и TPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		53.09%-21.61%115.31%-32.40%91.29%73.25%-4.69%44.58%21.96%51.18%

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 9.43% против 40.53% соответственно.

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%

TPL

1 день
-7.45%
1 месяц
-17.30%
С начала года
53.09%
6 месяцев
37.95%
1 год
-2.00%
3 года*
33.94%
5 лет*
21.28%
10 лет*
40.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Texas Pacific Land Corporation

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO
Часто сравнивают с TPL:
TPL с PBTTPL с LANDOTPL с DARTPL с CPRXTPL с UFPTTPL с LBTPL с TSLA

Доходность на риск

TLTD vs. TPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TPL
Ранг доходности на риск TPL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c TPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDTPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

-0.04

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

0.29

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.04

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

0.00

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

0.00

+10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. TPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа TPL равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и TPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDTPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-0.04

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.47

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между TLTD и TPL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и TPL

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности TPL в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
TPL
Texas Pacific Land Corporation		0.50%0.74%1.37%0.83%1.37%0.88%2.20%0.22%0.55%0.30%0.10%0.22%

Просадки

Сравнение просадок TLTD и TPL

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и TPL.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTDTPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-73.05%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-42.34%

+30.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-52.50%

+23.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-65.46%

+24.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-23.21%

+16.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-27.26%

+19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

28.00%

-24.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и TPL

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 7.17%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTDTPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

13.84%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

33.54%

-22.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

49.15%

-32.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

45.86%

-30.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

46.58%

-29.81%