Сравнение TLTD с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
TLTD и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTD или AVDV.
Основные характеристики
| TLTD | AVDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.73% | 9.32% |
| Дох-ть за 1 год | 18.58% | 21.88% |
| Дох-ть за 3 года | 1.90% | 3.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.58% | 7.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 7.90 | 8.45 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 2.45% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 14.38% |
| Макс. просадка | -40.62% | -43.01% |
| Текущая просадка | -5.72% | -5.68% |
Корреляция
Корреляция между TLTD и AVDV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и AVDV
С начала года, TLTD показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и AVDV
TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTD c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и AVDV
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности AVDV в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.54% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% | 3.14% | 1.14% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.09% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и AVDV
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и AVDV
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 2.95% и 2.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.