PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. TLTD is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, TLTD returned 9.65%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%8.85%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between TLTD and AVDV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.95

The correlation between TLTD and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и AVDV

Секторы
TLTD
AVDV

Финансовые услуги

32.7%
13.7%

Промышленность

13.5%
21.3%

Технологии

10.3%
6.4%

Энергетика

7.7%
10.8%

Сырьевые материалы

7.4%
22.5%

Потребительский циклический сектор

5.6%
14.4%

Здравоохранение

4.2%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.4%

Коммунальные услуги

3.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.0%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Финансовые услуги

TLTD
32.7%
AVDV
13.7%

Промышленность

TLTD
13.5%
AVDV
21.3%

Технологии

TLTD
10.3%
AVDV
6.4%

Энергетика

TLTD
7.7%
AVDV
10.8%

Сырьевые материалы

TLTD
7.4%
AVDV
22.5%

Потребительский циклический сектор

TLTD
5.6%
AVDV
14.4%

Здравоохранение

TLTD
4.2%
AVDV
2.1%

Потребительский защитный сектор

TLTD
3.5%
AVDV
3.4%

Коммунальные услуги

TLTD
3.3%
AVDV
1.7%

Коммуникационные услуги

TLTD
2.0%
AVDV
2.0%

Недвижимость

TLTD
0.9%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с VOOTLTD с VIIGX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

TLTD vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.87

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.80

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.38

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

13.70

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.87

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.28

Просадки

Сравнение просадок TLTD и AVDV

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-43.01%

+2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.19%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-14.17%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-28.08%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.83%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-6.77%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.24%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и AVDV

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 4.23%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.79%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

13.07%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.54%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

17.29%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.72%

-2.91%

Сравнение комиссий TLTD и AVDV

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и AVDV

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TLTD and AVDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to TLTD (4.23%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs 9.65% for TLTD. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.73% for AVDV.

TLTD is categorized as Global Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор