Сравнение TLTD с TLTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE).
TLTD и TLTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTD или TLTE.
Основные характеристики
| TLTD | TLTE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.76% | 5.24% |
| Дох-ть за 1 год | 12.98% | 11.53% |
| Дох-ть за 3 года | 1.41% | -1.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.21% | 4.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.79% | 3.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.69 | 0.75 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 5.10 |
| Индекс Язвы | 2.39% | 2.79% |
| Дневная вол-ть | 13.03% | 14.29% |
| Макс. просадка | -40.62% | -44.21% |
| Текущая просадка | -7.45% | -9.57% |
Корреляция
Корреляция между TLTD и TLTE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и TLTE
С начала года, TLTD показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у TLTE с доходностью 5.24%. За последние 10 лет акции TLTD превзошли акции TLTE по среднегодовой доходности: 4.79% против 3.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и TLTE
TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TLTE в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTD c TLTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и TLTE
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности TLTE в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.60% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% | 3.14% | 1.14% |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 2.77% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и TLTE
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки TLTE в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и TLTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и TLTE
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 3.66%, в то время как у FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.