PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с TLTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с TLTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) are both exchange-traded funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while TLTE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTD returned 9.46%/yr vs 9.47%/yr for TLTE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for TLTE.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и TLTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у TLTE с доходностью 23.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLTD имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции TLTE немного впереди с 9.47%.

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%

TLTE

1 день
-0.69%
1 месяц
3.64%
С начала года
23.54%
6 месяцев
25.97%
1 год
45.35%
3 года*
22.09%
5 лет*
7.43%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и TLTE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		23.54%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%

Correlation

The correlation between TLTD and TLTE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2012 г.

0.75

The correlation between TLTD and TLTE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и TLTE

Секторы
TLTD
TLTE

Финансовые услуги

32.7%
18.9%

Промышленность

13.5%
11.7%

Технологии

10.3%
27.3%

Энергетика

7.7%
4.4%

Сырьевые материалы

7.4%
7.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
10.5%

Здравоохранение

4.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

3.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.6%

Недвижимость

0.9%
4.3%

Финансовые услуги

TLTD
32.7%
TLTE
18.9%

Промышленность

TLTD
13.5%
TLTE
11.7%

Технологии

TLTD
10.3%
TLTE
27.3%

Энергетика

TLTD
7.7%
TLTE
4.4%

Сырьевые материалы

TLTD
7.4%
TLTE
7.7%

Потребительский циклический сектор

TLTD
5.6%
TLTE
10.5%

Здравоохранение

TLTD
4.2%
TLTE
3.1%

Потребительский защитный сектор

TLTD
3.5%
TLTE
4.2%

Коммунальные услуги

TLTD
3.3%
TLTE
3.1%

Коммуникационные услуги

TLTD
2.0%
TLTE
4.6%

Недвижимость

TLTD
0.9%
TLTE
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOOTLTD с VIIGX
Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с TLTTLTE с VtiTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VTITLTE с FXAIXTLTE с VWO

Доходность на риск

TLTD vs. TLTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c TLTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDTLTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.48

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.27

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.50

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

13.71

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. TLTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTE равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и TLTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDTLTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.48

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.44

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.34

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TLTD и TLTE

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки TLTE в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и TLTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDTLTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-44.21%

+3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.04%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-17.43%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-33.51%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-44.21%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-1.98%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-12.15%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.32%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и TLTE

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 4.23%, в то время как у FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDTLTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

7.87%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

16.12%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

18.43%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.83%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.40%

-1.59%

Сравнение комиссий TLTD и TLTE

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TLTE в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и TLTE

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что сопоставимо с доходностью TLTE в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.04%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and TLTE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTE has higher volatility (7.87%) compared to TLTD (4.23%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs TLTE's -44.21%.

On 10-year performance, TLTE leads with 9.47% vs 9.46% for TLTD. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLTE has performed better with a 9.47% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for TLTE.

TLTD has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 3.04% for TLTE.

TLTD is categorized as Global Equities, while TLTE is Foreign Large Cap Equities. TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while TLTE tracks Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.59% for TLTE.

TLTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и TLTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор