Сравнение TLTD с SVOL
TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. TLTD is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, TLTD returned 10.78%/yr vs 6.78%/yr for SVOL. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и SVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTD показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 2.27%.
TLTD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.01%
- Всё время*
- 8.50%
SVOL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.67M | $3.71M | $4.29M | |
| $447.80K | $649.89K | $771.62K |
Сравнение доходности по годам TLTD и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 12.96% | 39.69% | 4.78% | 17.19% | -13.74% | 3.18% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 2.27% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.70% |
Correlation
The correlation between TLTD and SVOL is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.59 |
The correlation between TLTD and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTD vs. SVOL — Ранг доходности на риск
TLTD
SVOL
Сравнение TLTD c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTD | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.47 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 4.28 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTD и SVOL
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и SVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTD | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -33.50% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.42% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -33.50% | +20.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -33.50% | +4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.90% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -4.67% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.92% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и SVOL
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) имеют волатильность 3.90% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTD | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.01% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 9.49% | +3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 16.95% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 21.96% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 21.72% | -5.18% |
Сравнение комиссий TLTD и SVOL
TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и SVOL
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SVOL в 22.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 22.04% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.24% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TLTD and SVOL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVOL has higher volatility (4.01%) compared to TLTD (3.90%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs SVOL's -33.50%.
On 5-year performance, TLTD leads with 10.78% vs 6.78% for SVOL. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 3.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TLTD has performed better with a 10.78% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.
SVOL has the higher dividend yield at 22.04%, compared with 3.24% for TLTD.
TLTD is categorized as Global Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Northern Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.50% for SVOL.
TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTD и SVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор