Сравнение TLTD с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
TLTD и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTD или SVOL.
Корреляция
Корреляция между TLTD и SVOL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и SVOL
Основные характеристики
TLTD:
0.61
SVOL:
-0.54
TLTD:
0.95
SVOL:
-0.64
TLTD:
1.13
SVOL:
0.89
TLTD:
0.79
SVOL:
-0.51
TLTD:
2.55
SVOL:
-2.62
TLTD:
4.06%
SVOL:
6.48%
TLTD:
16.99%
SVOL:
31.36%
TLTD:
-40.62%
SVOL:
-33.50%
TLTD:
-4.25%
SVOL:
-26.22%
Доходность по периодам
С начала года, TLTD показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -22.44%.
TLTD
7.47%
-3.81%
2.78%
11.49%
12.31%
5.02%
SVOL
-22.44%
-16.13%
-22.81%
-16.97%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и SVOL
TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLTD и SVOL
TLTD
SVOL
Сравнение TLTD c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и SVOL
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности SVOL в 21.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.75% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% | 3.14% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 21.94% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и SVOL
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и SVOL
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 11.20%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 26.08%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.