PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. TLTD is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 5 years, TLTD returned 9.51%/yr vs 6.70%/yr for SVOL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

TLTD

1 день
-0.79%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.45%
6 месяцев
11.89%
1 год
26.70%
3 года*
19.83%
5 лет*
9.51%
10 лет*
9.50%

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.45%39.69%4.78%17.19%-13.74%2.43%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%22.88%-3.30%12.25%

Correlation

The correlation between TLTD and SVOL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.58

The correlation between TLTD and SVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и SVOL

Секторы
TLTD
SVOL

Финансовые услуги

32.7%
11.4%

Промышленность

13.5%
11.4%

Технологии

10.3%
31.9%

Энергетика

7.7%
4.8%

Сырьевые материалы

7.4%
2.5%

Потребительский циклический сектор

5.6%
9.4%

Здравоохранение

4.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.1%

Коммунальные услуги

3.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
7.4%

Недвижимость

0.9%
2.8%

Финансовые услуги

TLTD
32.7%
SVOL
11.4%

Промышленность

TLTD
13.5%
SVOL
11.4%

Технологии

TLTD
10.3%
SVOL
31.9%

Энергетика

TLTD
7.7%
SVOL
4.8%

Сырьевые материалы

TLTD
7.4%
SVOL
2.5%

Потребительский циклический сектор

TLTD
5.6%
SVOL
9.4%

Здравоохранение

TLTD
4.2%
SVOL
11.0%

Потребительский защитный сектор

TLTD
3.5%
SVOL
5.1%

Коммунальные услуги

TLTD
3.3%
SVOL
2.3%

Коммуникационные услуги

TLTD
2.0%
SVOL
7.4%

Недвижимость

TLTD
0.9%
SVOL
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOOTLTD с VIIGX
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

TLTD vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.51

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
0.85

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

0.82

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

1.94

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.51

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.31

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.35

+0.17

Просадки

Сравнение просадок TLTD и SVOL

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-33.50%

-7.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.01%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-33.50%

+20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-33.50%

+4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-2.98%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-4.77%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.49%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и SVOL

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

1.41%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

9.57%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

20.90%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

21.99%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

21.92%

-5.11%

Сравнение комиссий TLTD и SVOL

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и SVOL

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности SVOL в 22.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.08%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and SVOL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.34%) compared to SVOL (1.41%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs SVOL's -33.50%.

On 5-year performance, TLTD leads with 9.51% vs 6.70% for SVOL. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TLTD has performed better with a 9.51% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 3.08% for TLTD.

TLTD is categorized as Global Equities, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Northern Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.50% for SVOL.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор