Сравнение TLTD с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
TLTD и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTD или SVOL.
Основные характеристики
| TLTD | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.73% | 8.26% |
| Дох-ть за 1 год | 18.58% | 11.87% |
| Дох-ть за 3 года | 1.90% | 8.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 1.12 |
| Коэф-т Мартина | 7.90 | 7.31 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 11.94% |
| Макс. просадка | -40.62% | -15.68% |
| Текущая просадка | -5.72% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между TLTD и SVOL составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и SVOL
С начала года, TLTD показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 8.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и SVOL
TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTD c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и SVOL
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности SVOL в 16.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.54% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% | 3.14% | 1.14% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.51% | 16.37% | 18.31% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и SVOL
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и SVOL
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 2.95%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.