PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с MP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с MP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) is Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while MP (MP Materials Corp.) is a stock. Over the past 5 years, TLTD returned 9.65%/yr vs 11.03%/yr for MP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и MP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и MP Materials Corp. (MP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у MP с доходностью 16.59%.

TLTD

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.28%
С начала года
7.09%
6 месяцев
7.21%
1 год
25.06%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.09%

MP

1 день
-2.31%
1 месяц
-8.63%
С начала года
16.59%
6 месяцев
8.65%
1 год
61.11%
3 года*
40.03%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и MP

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		7.09%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%23.67%
MP
MP Materials Corp.		16.59%223.85%-21.41%-18.25%-46.54%41.19%224.95%

Correlation

The correlation between TLTD and MP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2020 г.

0.41

The correlation between TLTD and MP shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

MP Materials Corp.

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOOTLTD с VIIGX
Часто сравнивают с MP:
MP с USARMP с LYSDYMP с FCXMP с LACMP с TMCMP с AAMP с CRML

Доходность на риск

TLTD vs. MP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MP
Ранг доходности на риск MP: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MP: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c MP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и MP Materials Corp. (MP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTDMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.67

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.73

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.14

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

1.88

+5.95

TLTD vs. MP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа MP равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и MP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTD и MP

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки MP в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и MP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-81.99%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-53.79%

+41.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-59.47%

+46.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-81.99%

+53.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-40.29%

+36.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-42.58%

+34.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

32.69%

-29.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и MP

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 4.58%, в то время как у MP Materials Corp. (MP) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

20.87%

-16.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

51.41%

-38.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

91.72%

-76.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

69.59%

-53.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

72.57%

-55.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и MP

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как MP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MP
MP Materials Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.42%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and MP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MP has higher volatility (20.87%) compared to TLTD (4.58%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs MP's -81.99%.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и MP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор