Сравнение TLTD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TLTD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTD или SPY.
Корреляция
Корреляция между TLTD и SPY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и SPY
Основные характеристики
TLTD:
0.52
SPY:
2.21
TLTD:
0.78
SPY:
2.93
TLTD:
1.10
SPY:
1.41
TLTD:
0.79
SPY:
3.26
TLTD:
2.13
SPY:
14.43
TLTD:
3.10%
SPY:
1.90%
TLTD:
12.74%
SPY:
12.41%
TLTD:
-40.62%
SPY:
-55.19%
TLTD:
-8.32%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, TLTD показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.81% против 12.97% соответственно.
TLTD
3.78%
-1.41%
0.15%
4.60%
4.42%
4.81%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и SPY
TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и SPY
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.91% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% | 3.14% | 1.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и SPY
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и SPY
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 3.48%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.