Сравнение TLTD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TLTD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTD или VOO.
Корреляция
Корреляция между TLTD и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и VOO
Основные характеристики
TLTD:
0.61
VOO:
0.30
TLTD:
0.95
VOO:
0.55
TLTD:
1.13
VOO:
1.08
TLTD:
0.79
VOO:
0.30
TLTD:
2.55
VOO:
1.37
TLTD:
4.06%
VOO:
4.10%
TLTD:
16.99%
VOO:
18.73%
TLTD:
-40.62%
VOO:
-33.99%
TLTD:
-4.25%
VOO:
-13.97%
Доходность по периодам
С начала года, TLTD показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.02% против 11.73% соответственно.
TLTD
7.47%
-3.81%
2.78%
11.49%
12.31%
5.02%
VOO
-10.00%
-7.00%
-9.11%
5.82%
14.67%
11.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и VOO
TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLTD и VOO
TLTD
VOO
Сравнение TLTD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и VOO
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности VOO в 1.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.75% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% | 3.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и VOO
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и VOO
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 11.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.