Сравнение TLTD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TLTD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTD или VOO.
Основные характеристики
| TLTD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.73% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 18.58% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 1.90% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.58% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.08% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.96 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.47 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 7.90 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 2.23% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 12.82% | 12.32% |
| Макс. просадка | -40.62% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.72% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TLTD и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTD и VOO
С начала года, TLTD показывает доходность 6.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.08% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTD и VOO
TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTD и VOO
Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.54% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% | 3.14% | 1.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TLTD и VOO
Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTD и VOO
Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.