PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Fac...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33939L8037

CUSIP

33939L803

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

28 сент. 2012 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Global Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TLTD составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TLTD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLTD: 0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TLTD с TLTE TLTD с MP TLTD с SVOL TLTD с VOO TLTD с SPY TLTD с AVDV TLTD с VXUS TLTD с QDVE.DE TLTD с SCHF TLTD с LVHI
Популярные сравнения:
TLTD с TLTE TLTD с MP TLTD с SVOL TLTD с VOO TLTD с SPY TLTD с AVDV TLTD с VXUS TLTD с QDVE.DE TLTD с SCHF TLTD с LVHI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.32%
252.20%
TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt показал доход в -0.52% с начала года и 0.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt составила 4.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


TLTD

С начала года

-0.52%

1 месяц

-9.60%

6 месяцев

-6.24%

1 год

0.22%

5 лет

12.72%

10 лет

4.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLTD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.65%2.92%2.11%-8.68%-0.52%
2024-1.24%2.06%4.31%-2.68%4.66%-2.64%3.66%2.49%1.46%-5.20%0.88%-2.52%4.78%
20238.92%-3.20%1.49%2.45%-4.42%4.43%4.05%-3.60%-3.45%-3.15%7.78%5.95%17.20%
2022-2.70%-2.56%-0.08%-6.63%2.03%-9.42%5.12%-5.18%-9.59%5.22%12.36%-0.96%-13.74%
2021-0.64%3.86%3.03%2.90%3.75%-1.37%0.24%1.56%-2.96%2.92%-5.38%4.77%12.84%
2020-4.02%-8.78%-17.85%8.08%5.19%2.25%1.14%6.63%-2.39%-3.26%15.59%5.88%4.21%
20197.48%2.21%-0.21%2.79%-5.93%5.35%-1.90%-2.34%3.91%3.64%1.63%3.57%21.26%
20184.49%-4.91%-1.26%1.45%-1.98%-2.38%2.47%-2.32%0.91%-8.78%-0.07%-6.00%-17.57%
20173.46%0.87%2.68%2.11%2.43%1.23%3.03%0.57%2.47%1.83%1.06%1.86%26.26%
2016-6.81%-1.73%7.20%2.54%-0.02%-4.05%4.89%1.27%1.67%-1.01%-1.00%3.11%5.37%
2015-0.23%6.42%-1.12%4.14%-0.24%-2.53%0.11%-5.99%-4.75%5.77%-0.78%-1.17%-1.14%
2014-4.23%5.72%-0.41%1.60%1.45%1.37%-2.52%0.39%-5.04%-1.25%0.03%-3.29%-6.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TLTD составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TLTD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLTD, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
TLTD: -0.04
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино TLTD, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TLTD: 0.05
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега TLTD, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TLTD: 1.01
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара TLTD, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TLTD: -0.05
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина TLTD, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
TLTD: -0.14
^GSPC: -0.79

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04
-0.17
TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.77$2.67$2.32$1.67$2.48$1.35$2.24$1.76$1.88$1.65$1.41$1.80

Дивидендный доход

4.06%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%3.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.16$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$1.02$2.67
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.87$2.32
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.17$1.67
2021$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.24$2.48
2020$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.35
2019$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.99$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.78$2.24
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.93$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.36$1.76
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.74$1.88
2016$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.47$1.65
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.41$1.41
2014$1.80$1.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.37%
-17.42%
TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt показал максимальную просадку в 40.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt составляет 11.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.62%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.741
-28.96%7 сент. 2021 г.27812 окт. 2022 г.3471 мар. 2024 г.625
-24.88%3 июл. 2014 г.40611 февр. 2016 г.30225 апр. 2017 г.708
-11.37%20 мар. 2025 г.124 апр. 2025 г.
-10.13%22 мая 2013 г.2324 июн. 2013 г.3513 авг. 2013 г.58

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt составляет 8.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.34%
9.30%
TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab