- ISIN
- US33939L8037
- CUSIP
- 33939L803
- Эмитент
- Northern Trust
- Дата выпуска
- 28 сент. 2012 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $670M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 7K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $649.89K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции TLTD — $103. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLTD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,668.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) показал доход в 12.96% с начала года и 27.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLTD составила 10.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 10.01%
- Всё время*
- 8.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TLTD по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TLTD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.13% | 5.30% | -8.32% | 6.16% | 1.74% | -2.01% | 3.13% | 1.95% | 12.96% | ||||
| 2025 | 3.65% | 2.92% | 2.11% | 4.05% | 4.76% | 3.83% | -0.88% | 5.26% | 2.41% | 0.42% | 2.28% | 3.25% | 39.69% |
| 2024 | -1.24% | 2.06% | 4.31% | -2.68% | 4.66% | -2.64% | 3.66% | 2.49% | 1.46% | -5.20% | 0.89% | -2.52% | 4.78% |
| 2023 | 8.92% | -3.20% | 1.49% | 2.45% | -4.42% | 4.43% | 4.05% | -3.60% | -3.45% | -3.15% | 7.79% | 5.95% | 17.19% |
| 2022 | -2.70% | -2.56% | -0.08% | -6.63% | 2.03% | -9.42% | 5.12% | -5.18% | -9.59% | 5.22% | 12.36% | -0.96% | -13.74% |
| 2021 | -0.64% | 3.86% | 3.04% | 2.90% | 3.75% | -1.37% | 0.24% | 1.56% | -2.96% | 2.92% | -5.38% | 4.77% | 12.84% |
Метрики бенчмарка
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt has an annualized alpha of -1.15%, beta of 0.78, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2012.
- This ETF participated in 92.17% of S&P 500 Index downside but only 76.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.15%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 76.41%
- Участие в снижении
- 92.17%
Комиссия
Комиссия TLTD составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLTD имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 66% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.50 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 10.58 | -2.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.34 | $3.19 | $2.67 | $2.32 | $1.67 | $2.48 | $1.35 | $2.24 | $1.76 | $1.88 | $1.65 | $1.41 |
Дивидендный доход | 3.24% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $3.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $2.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $2.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $2.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt показал максимальную просадку в 40.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.62%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-28.96%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 5moсент. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.88%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 2mo | 2y 9moиюль 2014 г. - апр. 2017 г. | — |
-13.10%апр. 2025 г. | 19d | 20d | 1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.11%март 2026 г. | 21d | 4mo 12d | 5mo 3dфевр. 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| TLTD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -56.78% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.10% | -3.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.10% | -18.90% | +5.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.96% | -25.43% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.62% | -33.92% | -6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -10.69% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.14% | +1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLTD
Добавьте FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLTD