График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) показал доход в 1.50% с начала года и 30.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLTD составила 9.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TLTD закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.13% | 5.30% | -8.32% | 1.50% | |||||||||
| 2025 | 3.65% | 2.92% | 2.11% | 4.05% | 4.76% | 3.83% | -0.88% | 5.26% | 2.41% | 0.42% | 2.28% | 3.25% | 39.69% |
| 2024 | -1.24% | 2.06% | 4.31% | -2.68% | 4.66% | -2.64% | 3.66% | 2.49% | 1.46% | -5.20% | 0.89% | -2.52% | 4.78% |
| 2023 | 8.92% | -3.20% | 1.49% | 2.45% | -4.42% | 4.43% | 4.05% | -3.60% | -3.45% | -3.15% | 7.79% | 5.95% | 17.19% |
| 2022 | -2.70% | -2.56% | -0.08% | -6.63% | 2.03% | -9.42% | 5.12% | -5.18% | -9.59% | 5.22% | 12.36% | -0.96% | -13.74% |
| 2021 | -0.64% | 3.86% | 3.04% | 2.90% | 3.75% | -1.37% | 0.24% | 1.56% | -2.96% | 2.92% | -5.38% | 4.77% | 12.84% |
Метрики бенчмарка
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt: годовая альфа составляет -0.98%, бета — 0.78, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 03.10.2012.
- Этот ETF участвовал в 93.13% снижения S&P 500 Index, но только в 78.03% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -0.98%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 78.03%
- Участие в снижении
- 93.13%
Комиссия
Комиссия TLTD составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLTD имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TLTD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.90 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.39 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.40 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.90 | 6.61 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TLTD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.09 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.09 | $3.19 | $2.67 | $2.32 | $1.67 | $2.48 | $1.35 | $2.24 | $1.76 | $1.88 | $1.65 | $1.41 |
Дивидендный доход | 3.29% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $3.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $2.67 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $2.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $1.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $2.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt показал максимальную просадку в 40.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
Текущая просадка FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt составляет 8.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.62% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 741 |
| -28.96% | 7 сент. 2021 г. | 278 | 12 окт. 2022 г. | 347 | 1 мар. 2024 г. | 625 |
| -24.88% | 3 июл. 2014 г. | 406 | 11 февр. 2016 г. | 302 | 25 апр. 2017 г. | 708 |
| -13.1% | 20 мар. 2025 г. | 14 | 8 апр. 2025 г. | 13 | 28 апр. 2025 г. | 27 |
| -12.11% | 27 февр. 2026 г. | 16 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...