PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с VIIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с VIIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and VIIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares) are both funds - TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while VIIGX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TLTD returned 9.46%/yr vs 1.28%/yr for VIIGX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for VIIGX.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и VIIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у VIIGX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции TLTD превзошли акции VIIGX по среднегодовой доходности: 9.46% против 1.28% соответственно.

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%

VIIGX

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.34%
1 год
3.07%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и VIIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.43%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%1.36%1.60%

Correlation

The correlation between TLTD and VIIGX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2012 г.

-0.07

The correlation between TLTD and VIIGX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO
Часто сравнивают с VIIGX:
VIIGX с VSIGXVIIGX с IEFVIIGX с MSFTVIIGX с IEIVIIGX с VGWAXVIIGX с FBGRXVIIGX с ief

Доходность на риск

TLTD vs. VIIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c VIIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDVIIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.05

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.58

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.27

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

3.81

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. VIIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VIIGX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и VIIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDVIIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.05

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.02

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TLTD и VIIGX

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки VIIGX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и VIIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDVIIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-15.96%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-2.83%

-9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-4.27%

-8.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-15.09%

-13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-15.96%

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-2.03%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-3.42%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.94%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и VIIGX

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDVIIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

1.07%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

2.39%

+9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

3.42%

+11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

5.34%

+10.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

4.45%

+12.36%

Сравнение комиссий TLTD и VIIGX

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIIGX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и VIIGX

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VIIGX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.86%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and VIIGX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.23%) compared to VIIGX (1.07%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs VIIGX's -15.96%.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и VIIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор