PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLTD с VIIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLTD и VIIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTD и VIIGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
-0.07%7.38%1.62%4.39%-10.65%-2.38%7.65%6.32%1.36%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у VIIGX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции TLTD превзошли акции VIIGX по среднегодовой доходности: 9.43% против 1.37% соответственно.


TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%

VIIGX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.85%
3 года*
3.39%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Сравнение комиссий TLTD и VIIGX

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VIIGX в 0.05%.


Доходность на риск

TLTD vs. VIIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

VIIGX
Ранг доходности на риск VIIGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIGX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c VIIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTDVIIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.07

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.60

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.79

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

5.55

+5.24

TLTD vs. VIIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VIIGX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и VIIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTDVIIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.07

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.07

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.50

0.00

Корреляция

Корреляция между TLTD и VIIGX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и VIIGX

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности VIIGX в 3.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
3.48%3.78%3.97%2.71%1.73%1.91%2.23%2.23%2.07%1.68%1.64%1.72%

Просадки

Сравнение просадок TLTD и VIIGX

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки VIIGX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и VIIGX.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTDVIIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-15.96%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-2.39%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-15.09%

-13.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-15.96%

-24.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-1.68%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.43%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.77%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и VIIGX

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTDVIIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

1.37%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

2.29%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

3.83%

+13.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

5.32%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

4.45%

+12.32%