PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTD с SPGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).

TLTD и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTD и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 3.35%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 9.43% против 11.83% соответственно.

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Сравнение комиссий TLTD и SPGM

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Доходность на риск

TLTD vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.41

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.03

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.09

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.79

9.76

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа SPGM равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.41

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Корреляция

Корреляция между TLTD и SPGM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и SPGM

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SPGM в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок TLTD и SPGM

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и SPGM.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTDSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-33.97%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.96%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-25.93%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-33.97%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-5.72%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-4.85%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.56%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и SPGM

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что TLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTDSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

6.33%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

10.22%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

17.49%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.94%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

17.56%

-0.79%