PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLTD с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с SPGM

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds - TLTD tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index while SPGM tracks the MSCI ACWI IMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTD returned 9.73%/yr vs 12.51%/yr for SPGM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции TLTD уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 9.73% против 12.51% соответственно.

TLTD

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
4.49%
С начала года
8.25%
1 год
22.84%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.31%
10 лет*
9.73%

SPGM

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
7.94%
С начала года
11.06%
1 год
23.39%
3 года*
18.56%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и SPGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.25%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		11.06%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Correlation

The correlation between TLTD and SPGM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2012 г.

0.78

The correlation between TLTD and SPGM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TLTD и SPGM

Секторы
TLTD
SPGM

Финансовые услуги

24.4%
15.7%

Промышленность

19.0%
12.5%

Сырьевые материалы

10.7%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.0%

Технологии

7.8%
30.7%

Энергетика

6.6%
4.0%

Здравоохранение

6.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
8.2%

Недвижимость

3.3%
1.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.0%

Финансовые услуги

TLTD
24.4%
SPGM
15.7%

Промышленность

TLTD
19.0%
SPGM
12.5%

Сырьевые материалы

TLTD
10.7%
SPGM
3.8%

Потребительский циклический сектор

TLTD
10.2%
SPGM
9.0%

Технологии

TLTD
7.8%
SPGM
30.7%

Энергетика

TLTD
6.6%
SPGM
4.0%

Здравоохранение

TLTD
6.0%
SPGM
7.9%

Потребительский защитный сектор

TLTD
5.4%
SPGM
4.5%

Коммуникационные услуги

TLTD
3.5%
SPGM
8.2%

Недвижимость

TLTD
3.3%
SPGM
1.8%

Коммунальные услуги

TLTD
3.1%
SPGM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SPGPSPGM с SWRD.AS

Доходность на риск

TLTD vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTDSPGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.70

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.36

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

2.47

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

10.62

-3.63

TLTD vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTD и SPGM

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-33.97%

-6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-9.50%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-16.90%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-25.93%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-33.97%

-6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-2.46%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.78%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.21%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и SPGM

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) составляет 3.26%, в то время как у SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что TLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.77%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

11.62%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

13.82%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.17%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.42%

-0.91%

Сравнение комиссий TLTD и SPGM

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и SPGM

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности SPGM в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.82%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.38%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and SPGM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGM has higher volatility (3.77%) compared to TLTD (3.26%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs SPGM's -33.97%.

On 10-year performance, SPGM leads with 12.51% vs 9.73% for TLTD. On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPGM has performed better with a 12.51% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 1.82% for SPGM.

TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while SPGM tracks MSCI ACWI IMI Index. They also come from different issuers: Northern Trust and State Street. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.09% for SPGM.

SPGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор