PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTD с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - TLTD tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

TLTD

1 день
-0.79%
1 месяц
2.60%
С начала года
8.45%
6 месяцев
11.89%
1 год
26.70%
3 года*
19.83%
5 лет*
9.51%
10 лет*
9.50%

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и BDVL

2026 (YTD)2025
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.45%5.99%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between TLTD and BDVL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов TLTD и BDVL

Секторы
TLTD
BDVL

Финансовые услуги

32.7%
13.9%

Промышленность

13.5%
15.4%

Технологии

10.3%
23.0%

Энергетика

7.7%
2.8%

Сырьевые материалы

7.4%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.6%
8.5%

Здравоохранение

4.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%
6.3%

Коммунальные услуги

3.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.7%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Финансовые услуги

TLTD
32.7%
BDVL
13.9%

Промышленность

TLTD
13.5%
BDVL
15.4%

Технологии

TLTD
10.3%
BDVL
23.0%

Энергетика

TLTD
7.7%
BDVL
2.8%

Сырьевые материалы

TLTD
7.4%
BDVL
2.6%

Потребительский циклический сектор

TLTD
5.6%
BDVL
8.5%

Здравоохранение

TLTD
4.2%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

TLTD
3.5%
BDVL
6.3%

Коммунальные услуги

TLTD
3.3%
BDVL
4.8%

Коммуникационные услуги

TLTD
2.0%
BDVL
10.7%

Недвижимость

TLTD
0.9%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

TLTD vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTD vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.01

-0.50

Просадки

Сравнение просадок TLTD и BDVL

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-7.71%

-32.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-0.95%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-1.19%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

9.49%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

9.49%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

9.49%

+7.32%

Сравнение комиссий TLTD и BDVL

TLTD берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и BDVL

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.08%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and BDVL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

TLTD has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 2.66% for BDVL.

TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор