PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLTD с ACWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTD с ACWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) and ACWV (iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF) are both Global Equities funds - TLTD tracks the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index while ACWV tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTD returned 9.70%/yr vs 6.99%/yr for ACWV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTD charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for ACWV.

Доходность

Сравнение доходности TLTD и ACWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTD показывает доходность 8.80%, что значительно выше, чем у ACWV с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции TLTD превзошли акции ACWV по среднегодовой доходности: 9.70% против 6.99% соответственно.

TLTD

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
5.39%
С начала года
8.80%
1 год
23.85%
3 года*
18.51%
5 лет*
10.42%
10 лет*
9.70%

ACWV

1 день
0.82%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.64%
1 год
6.12%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTD и ACWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		8.80%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		3.64%11.04%11.38%8.23%-10.36%13.97%3.04%21.04%-1.42%18.57%

Correlation

The correlation between TLTD and ACWV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2012 г.

0.75

The correlation between TLTD and ACWV shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TLTD и ACWV

Секторы
TLTD
ACWV

Финансовые услуги

24.4%
13.2%

Промышленность

19.0%
8.1%

Сырьевые материалы

10.7%
1.5%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.1%

Технологии

7.8%
25.8%

Энергетика

6.6%
3.7%

Здравоохранение

6.0%
13.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.9%

Недвижимость

3.3%
0.6%

Коммунальные услуги

3.1%
7.3%

Финансовые услуги

TLTD
24.4%
ACWV
13.2%

Промышленность

TLTD
19.0%
ACWV
8.1%

Сырьевые материалы

TLTD
10.7%
ACWV
1.5%

Потребительский циклический сектор

TLTD
10.2%
ACWV
5.1%

Технологии

TLTD
7.8%
ACWV
25.8%

Энергетика

TLTD
6.6%
ACWV
3.7%

Здравоохранение

TLTD
6.0%
ACWV
13.0%

Потребительский защитный сектор

TLTD
5.4%
ACWV
9.8%

Коммуникационные услуги

TLTD
3.5%
ACWV
11.9%

Недвижимость

TLTD
3.3%
ACWV
0.6%

Коммунальные услуги

TLTD
3.1%
ACWV
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO
Часто сравнивают с ACWV:
ACWV с USMVACWV с VTACWV с MVOL.LACWV с EFAVACWV с SPLVACWV с VOOACWV с XMW.TO

Доходность на риск

TLTD vs. ACWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
ACWV
Ранг доходности на риск ACWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTD c ACWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTDACWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
0.77

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.14

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

0.97

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

2.75

+4.56

TLTD vs. ACWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTD на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа ACWV равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTD и ACWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTD и ACWV

Максимальная просадка TLTD за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки ACWV в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTD и ACWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDACWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-28.82%

-11.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-6.37%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-7.56%

-5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.96%

-18.14%

-10.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.62%

-28.82%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.70%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.11%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.23%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTD и ACWV

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) и iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ACWV) имеют волатильность 3.23% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDACWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.29%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

6.28%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

8.05%

+6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

10.28%

+5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

12.29%

+4.22%

Сравнение комиссий TLTD и ACWV

TLTD берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ACWV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTD и ACWV

Дивидендная доходность TLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности ACWV в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWV
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF		1.94%2.09%2.33%2.41%2.18%1.92%1.77%2.54%2.32%2.04%2.56%2.28%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.36%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TLTD and ACWV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWV has higher volatility (3.29%) compared to TLTD (3.23%). In terms of maximum drawdown, TLTD dropped -40.62% vs ACWV's -28.82%.

On 10-year performance, TLTD leads with 9.70% vs 6.99% for ACWV. On fees, ACWV is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLTD has performed better with a 9.70% return vs 6.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.

TLTD has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 1.94% for ACWV.

TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, while ACWV tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.39% for TLTD and 0.20% for ACWV.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTD и ACWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор