PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLT с VGIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с VGIT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and VGIT (Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while VGIT tracks the Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -2.23%/yr vs 1.16%/yr for VGIT. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. TLT charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VGIT.

Доходность

Сравнение доходности TLT и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям VGIT по среднегодовой доходности: -2.23% против 1.16% соответственно.

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
-2.22%
1 год
-1.73%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
-2.23%
Всё время*
3.52%

VGIT

1 день
0.05%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
-0.10%
С начала года
-0.25%
1 год
1.68%
3 года*
3.79%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
1.16%
Всё время*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
$2.70B$2.15B$2.23B

VGIT

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
$147.99M$146.59M$177.38M

Сравнение доходности по годам TLT и VGIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-2.22%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		-0.25%7.34%1.39%4.28%-10.53%-2.64%7.71%6.19%1.35%1.70%

Correlation

The correlation between TLT and VGIT is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.83

The correlation between TLT and VGIT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с BNDTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с VGIT:
VGIT с BNDVGIT с IEFVGIT с VGLTVGIT с VTIPVGIT с GOVTVGIT с SCHRVGIT с VGsh

Доходность на риск

TLT vs. VGIT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 77
Ранг коэф-та Мартина
VGIT
Ранг доходности на риск VGIT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TLT c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTVGITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.52

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.77

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

0.59

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

1.35

-1.83

TLT vs. VGIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VGIT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и VGIT

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и VGIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTVGITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-16.05%

-32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-2.83%

-4.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-4.34%

-10.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-14.62%

-29.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-16.05%

-32.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.60%

-2.19%

-39.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-3.51%

-10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

1.24%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и VGIT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTVGITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

0.84%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

2.61%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

3.21%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

5.39%

+10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

4.49%

+10.34%

Сравнение комиссий TLT и VGIT

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и VGIT

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности VGIT в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.70%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.89%3.79%3.67%2.73%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%

Часто задаваемые вопросы

TLT and VGIT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.51%) compared to VGIT (0.84%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs VGIT's -16.05%.

On 10-year performance, VGIT leads with 1.16% vs -2.23% for TLT. On fees, VGIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGIT has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VGIT has performed better with a 1.16% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.89% for VGIT.

TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VGIT tracks Bloomberg U.S. Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.03% for VGIT.

VGIT currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и VGIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор