PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLT с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLT и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SSO с доходностью 15.08%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: -1.75% против 24.02% соответственно.


TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

SSO

1 день
1.03%
1 месяц
-0.82%
С начала года
15.08%
6 месяцев
15.47%
1 год
43.79%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.57%
10 лет*
24.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и SSO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
SSO
ProShares Ultra S&P500
15.08%26.19%43.48%46.65%-38.98%60.57%21.54%63.45%-14.60%44.35%

Correlation

The correlation between TLT and SSO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.26

The correlation between TLT and SSO shifts across timeframes, from -0.26 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

ProShares Ultra S&P500

Доходность на риск

TLT vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина

SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLTSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.31

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.42

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

10.37

-9.44

TLT vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и SSO

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SSO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLTSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-84.67%

+36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-18.17%

+10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-35.21%

+16.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-46.73%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-59.34%

+10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-4.94%

-35.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-19.55%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.24%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и SSO

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у ProShares Ultra S&P500 (SSO) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLTSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

8.74%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

19.17%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

24.54%

-14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

33.78%

-17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

35.95%

-21.04%

Сравнение комиссий TLT и SSO

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и SSO

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SSO в 0.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSO
ProShares Ultra S&P500
0.64%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы


TLT and SSO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSO has higher volatility (8.74%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs SSO's -84.67%.

On 10-year performance, SSO leads with 24.02% vs -1.75% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SSO has performed better with a 24.02% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.87% for SSO.

TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.64% for SSO.

TLT is categorized as Government Bonds, while SSO is Leveraged Equities. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SSO tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор