Сравнение TLT с SCHQ
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and SCHQ (Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while SCHQ tracks the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TLT returned -6.14%/yr vs -5.15%/yr for SCHQ. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TLT charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHQ.
Доходность
Сравнение доходности TLT и SCHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у SCHQ с доходностью 1.76%.
TLT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 2.15%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- -1.45%
- 5 лет*
- -6.14%
- 10 лет*
- -1.61%
SCHQ
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- -0.31%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLT и SCHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.15% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | -5.67% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 1.76% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.20% |
Correlation
The correlation between TLT and SCHQ is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.99 |
The correlation between TLT and SCHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. SCHQ — Ранг доходности на риск
TLT
SCHQ
Сравнение TLT c SCHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | SCHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.10 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 1.66 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и SCHQ
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, примерно равная максимальной просадке SCHQ в -46.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SCHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -46.13% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -7.01% | -0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -17.65% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -40.93% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.99% | -35.43% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -26.44% | +12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.84% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и SCHQ
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | SCHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 2.32% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 6.17% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 8.72% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 14.50% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 15.29% | -0.40% |
Сравнение комиссий TLT и SCHQ
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHQ в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и SCHQ
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности SCHQ в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.69% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.48% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TLT and SCHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLT has higher volatility (2.49%) compared to SCHQ (2.32%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs SCHQ's -46.13%.
On 5-year performance, SCHQ leads with -5.15% vs -6.14% for TLT. On fees, SCHQ is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHQ has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHQ has performed better with a -5.15% return vs -6.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHQ is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
SCHQ has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 4.48% for TLT.
TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SCHQ tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.03% for SCHQ.
SCHQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и SCHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор