PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с RISR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с RISR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while RISR is a Nontraditional Bonds fund actively managed by FolioBeyond. TLT is passively managed, while RISR is actively managed. Over the past 3 years, TLT returned -1.84%/yr vs 11.20%/yr for RISR. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 1.13%/yr for RISR.

Доходность

Сравнение доходности TLT и RISR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у RISR с доходностью 3.01%.

TLT

1 день
-0.06%
1 месяц
2.87%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.82%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-6.36%
10 лет*
-1.78%

RISR

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.35%
1 год
5.20%
3 года*
11.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и RISR

2026 (YTD)20252024202320222021
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.21%4.25%-8.05%2.77%-31.23%3.18%
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		3.01%4.63%24.20%7.02%31.98%-0.04%

Correlation

The correlation between TLT and RISR is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

-0.47

The correlation between TLT and RISR shifts across timeframes, from -0.47 (all time) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с RISR:
RISR с RYSERISR с HDGERISR с ZIVBRISR с UJBRISR с SVOLRISR с DBMFRISR с AGGH

Доходность на риск

TLT vs. RISR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
RISR
Ранг доходности на риск RISR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RISR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RISR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RISR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RISR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RISR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c RISR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTRISRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.96

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.40

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.17

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

2.00

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

4.74

-3.52

TLT vs. RISR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа RISR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и RISR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и RISR

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и RISR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTRISRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-14.31%

-34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-2.61%

-4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-8.07%

-11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.15%

-0.49%

-39.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-2.17%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.10%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и RISR

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RISR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTRISRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

1.29%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

3.98%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

5.43%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

11.81%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

11.81%

+3.10%

Сравнение комиссий TLT и RISR

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и RISR

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности RISR в 5.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RISR
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF		5.92%5.95%5.67%7.96%4.26%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.57%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and RISR have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.84%) compared to RISR (1.29%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs RISR's -14.31%.

On 3-year performance, RISR leads with 11.20% vs -1.84% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RISR has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RISR has performed better with a 11.20% return vs -1.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.

RISR has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 4.57% for TLT.

TLT is categorized as Government Bonds, while RISR is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: iShares and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 1.13% for RISR.

RISR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и RISR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор