Сравнение TLT с PERI
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while PERI (Perion Network Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 9.82%/yr for PERI. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TLT и PERI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у PERI с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям PERI по среднегодовой доходности: -1.75% против 9.82% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
PERI
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -19.04%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам TLT и PERI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
PERI Perion Network Ltd. | -12.11% | 13.11% | -72.56% | 22.02% | 5.20% | 88.92% | 104.66% | 139.23% | -15.86% | -27.46% |
Correlation
The correlation between TLT and PERI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2006 г. | -0.07 |
The correlation between TLT and PERI shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. PERI — Ранг доходности на риск
TLT
PERI
Сравнение TLT c PERI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Perion Network Ltd. (PERI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | PERI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.41 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.79 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и PERI
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки PERI в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и PERI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | PERI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -95.14% | +46.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -32.55% | +24.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -80.65% | +61.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -83.08% | +39.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -83.08% | +34.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.12% | -80.91% | +40.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -56.77% | +42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 16.87% | -13.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и PERI
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у Perion Network Ltd. (PERI) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PERI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | PERI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 19.93% | -17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 29.16% | -22.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 38.91% | -29.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 53.69% | -37.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 58.80% | -43.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и PERI
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как PERI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERI Perion Network Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and PERI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PERI has higher volatility (19.93%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs PERI's -95.14%.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и PERI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор