Сравнение TLT с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
TLT и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -9.11% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -1.38% против 21.54% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
IYW
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -9.11%
- 6 месяцев
- -7.31%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.33%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и IYW
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
TLT vs. IYW — Ранг доходности на риск
TLT
IYW
Сравнение TLT c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.10 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.69 | -1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.64 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.31 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.10 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.60 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.87 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.30 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TLT и IYW составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и IYW
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и IYW
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -81.90% | +33.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -17.81% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -39.44% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -39.44% | -8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | -14.07% | -26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -34.87% | +21.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 5.49% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и IYW
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.71%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 8.08% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 15.91% | -9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 26.87% | -15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 25.79% | -9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 24.98% | -10.05% |