PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLT с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLT и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT и IYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-9.11%25.38%30.25%65.44%-34.83%35.44%47.45%46.64%-0.93%36.60%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -9.11%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: -1.38% против 21.54% соответственно.


TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%

IYW

1 день
4.55%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-9.11%
6 месяцев
-7.31%
1 год
29.37%
3 года*
25.33%
5 лет*
15.47%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий TLT и IYW

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

TLT vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLTIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.10

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

1.69

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.64

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

5.31

-5.20

TLT vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLTIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.10

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.60

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.87

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Корреляция

Корреляция между TLT и IYW составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и IYW

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности IYW в 0.15%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TLT и IYW

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


TLTIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-81.90%

+33.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-17.81%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-39.44%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-39.44%

-8.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.17%

-14.07%

-26.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-34.87%

+21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

5.49%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и IYW

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.71%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLTIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

8.08%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

15.91%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

26.87%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

25.79%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

24.98%

-10.05%