PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с IEI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с IEI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and IEI (iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while IEI tracks the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 1.24%/yr for IEI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TLT и IEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у IEI с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям IEI по среднегодовой доходности: -1.75% против 1.24% соответственно.

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

IEI

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.00%
1 год
2.97%
3 года*
3.77%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и IEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.30%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%

Correlation

The correlation between TLT and IEI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г.

0.82

The correlation between TLT and IEI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с BNDIEI с TIPIEI с TLHIEI с IMTBIEI с BSV

Доходность на риск

TLT vs. IEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c IEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTIEIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.00

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.52

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.19

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

3.35

-2.43

TLT vs. IEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IEI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и IEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и IEI

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки IEI в -14.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и IEI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTIEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-14.60%

-33.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-2.50%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-3.66%

-15.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-13.88%

-29.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-14.60%

-33.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-1.74%

-38.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-2.67%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

0.89%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и IEI

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTIEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

0.98%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

2.18%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

3.00%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

4.78%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

3.93%

+10.98%

Сравнение комиссий TLT и IEI

И TLT, и IEI имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и IEI

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности IEI в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.64%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and IEI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.83%) compared to IEI (0.98%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs IEI's -14.60%.

On 10-year performance, IEI leads with 1.24% vs -1.75% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IEI has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEI has performed better with a 1.24% return vs -1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT and IEI have the same expense ratio: 0.15% per year.

TLT has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 3.64% for IEI.

TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IEI tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index.

IEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и IEI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор