Сравнение TLT с IBTF
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TLT returned -7.75%/yr vs 0.86%/yr for IBTF. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TLT charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности TLT и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.37%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам TLT и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 5.22% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.85% |
Correlation
The correlation between TLT and IBTF is -0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between TLT and IBTF shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. IBTF — Ранг доходности на риск
TLT
IBTF
Сравнение TLT c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 6.85 | -5.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 38.13 | -38.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 247.15 | -247.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и IBTF
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -10.45% | -37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -0.04% | -7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -0.43% | -14.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -9.28% | -34.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | 0.00% | -41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -3.23% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 0.01% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и IBTF
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.00% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 0.04% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 0.28% | +8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 2.35% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 2.52% | +12.31% |
Сравнение комиссий TLT и IBTF
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и IBTF
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IBTF в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 1.37% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and IBTF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs IBTF's -10.45%.
On 5-year performance, IBTF leads with 0.86% vs -7.75% for TLT. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IBTF has performed better with a 0.86% return vs -7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.37% for IBTF.
TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.07% for IBTF.
IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор