Сравнение IBTF с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
IBTF и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTF и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTF и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.60% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 7.53% |
Доходность по периодам
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- —
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTF и TIP
IBTF берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTF vs. TIP — Ранг доходности на риск
IBTF
TIP
Сравнение IBTF c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTF | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.30 | 0.67 | +6.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.95 | 0.93 | +16.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.26 | 1.12 | +3.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 83.22 | 1.03 | +82.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 246.06 | 2.99 | +243.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTF | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.30 | 0.67 | +6.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.20 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IBTF и TIP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTF и TIP
Дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что сопоставимо с доходностью TIP в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.78% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок IBTF и TIP
Максимальная просадка IBTF за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTF и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTF | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -14.57% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -2.74% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -14.51% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.36% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -3.46% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.94% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTF и TIP
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) составляет 0.00%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что IBTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTF | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.41% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 2.35% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46% | 4.15% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.39% | 6.22% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 5.75% | -3.16% |