PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с GOLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с GOLD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Gold.com, Inc (GOLD).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TLT и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Gold.com, Inc (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT и GOLD

2026 (YTD)2025
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%-1.48%
GOLD
Gold.com, Inc		18.11%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 18.11%.

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%

GOLD

1 день
5.53%
1 месяц
-30.26%
С начала года
18.11%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Gold.com, Inc

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV
Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с ^DXYGOLD с GDXJGOLD с AEM

Доходность на риск

TLT vs. GOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Gold.com, Inc (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTGOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. GOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTGOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.40

-2.14

Корреляция

Корреляция между TLT и GOLD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и GOLD

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности GOLD в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
GOLD
Gold.com, Inc		0.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLT и GOLD

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и GOLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTGOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-40.58%

-7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.17%

-37.30%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-9.26%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и GOLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTGOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

64.88%

-53.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

64.88%

-48.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

64.88%

-49.95%