Сравнение TLT с GOLD
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLT и GOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 14.56%.
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
GOLD
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -11.55%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- 14.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLT и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | -1.43% |
GOLD Barrick Mining Corporation | 14.56% | 13.01% |
Correlation
The correlation between TLT and GOLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. GOLD — Ранг доходности на риск
TLT
GOLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLT c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и GOLD
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и GOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -40.58% | -7.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.99% | -39.18% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -20.39% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и GOLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.35% | 56.17% | -46.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 56.17% | -40.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 56.17% | -41.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и GOLD
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности GOLD в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD Barrick Mining Corporation | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and GOLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TLT и GOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор