PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с GLTR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.78%/yr vs 12.34%/yr for GLTR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. TLT charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности TLT и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -1.75%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям GLTR по среднегодовой доходности: -1.78% против 12.34% соответственно.

TLT

1 день
-0.06%
1 месяц
2.87%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.32%
1 год
3.82%
3 года*
-1.84%
5 лет*
-6.36%
10 лет*
-1.78%

GLTR

1 день
3.06%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
2.25%
1 год
43.11%
3 года*
30.69%
5 лет*
15.18%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.21%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		-1.75%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Correlation

The correlation between TLT and GLTR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2010 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

TLT vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.12

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.65
1.47

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.27

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

3.09

-1.87

TLT vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GLTR равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и GLTR

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-55.70%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-34.09%

+26.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-34.09%

+14.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-34.09%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-34.09%

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.15%

-29.17%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-28.82%

+14.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

13.98%

-10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и GLTR

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.84%, в то время как у abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

10.92%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

36.32%

-29.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

38.58%

-29.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

23.92%

-8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

20.66%

-5.75%

Сравнение комиссий TLT и GLTR

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и GLTR

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.57%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and GLTR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (10.92%) compared to TLT (2.84%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs GLTR's -55.70%.

On 10-year performance, GLTR leads with 12.34% vs -1.78% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLTR has performed better with a 12.34% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GLTR.

TLT has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.00% for GLTR.

TLT is categorized as Government Bonds, while GLTR is Precious Metals. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: iShares and abrdn. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.60% for GLTR.

GLTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор