Сравнение TLT с GGOV
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLT charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности TLT и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- -1.67%
- 5 лет*
- -6.27%
- 10 лет*
- -1.56%
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLT и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.05% | 1.70% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between TLT and GGOV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. GGOV — Ранг доходности на риск
TLT
GGOV
Сравнение TLT c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.14 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TLT и GGOV
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -4.69% | -43.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.31% | -1.64% | -38.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -1.59% | -12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 5.37% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 5.37% | +10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.90% | 5.37% | +9.53% |
Сравнение комиссий TLT и GGOV
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и GGOV
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.58% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and GGOV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 0.00% for GGOV.
TLT is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для TLT и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор