PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLT с GGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLT и GGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.79%.


TLT

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
-2.22%
1 год
-1.73%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
-2.23%
Всё время*
3.52%

GGOV

1 день
-0.28%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.79%
1 год
-0.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-0.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$53.93M$62.66M$80.75M
$2.70B$2.15B$2.23B

Сравнение доходности по годам TLT и GGOV


Correlation

The correlation between TLT and GGOV is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.61

The correlation between TLT and GGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF

Доходность на риск

TLT vs. GGOV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 77
Ранг коэф-та Мартина

GGOV
Ранг доходности на риск GGOV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGOV: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGOV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGOV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGOV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGOV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TLT c GGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLTGGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.99

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.07

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

-0.14

-0.33

TLT vs. GGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа GGOV равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и GGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и GGOV

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и GGOV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLTGGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-4.69%

-43.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-4.69%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.60%

-1.02%

-40.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-1.53%

-12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.15%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и GGOV

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLTGGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

0.92%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

3.60%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

5.24%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

5.09%

+10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

5.09%

+9.74%

Сравнение комиссий TLT и GGOV

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и GGOV

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGOV
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.70%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы


TLT and GGOV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.51%) compared to GGOV (0.92%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs GGOV's -4.69%.

On 1-year performance, GGOV leads with -0.31% vs -1.73% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GGOV has performed better with a -0.31% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.

TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for GGOV.

TLT is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.39% for GGOV.

GGOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и GGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор