Сравнение TLT с GGOV
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while GGOV is a Global Bonds fund actively managed by iShares. TLT is passively managed, while GGOV is actively managed. Over the past year, TLT returned -1.73% vs -0.31% for GGOV. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TLT charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности TLT и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.79%.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
GGOV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $53.93M | $62.66M | $80.75M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам TLT и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 2.21% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.79% | -2.80% |
Correlation
The correlation between TLT and GGOV is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between TLT and GGOV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. GGOV — Ранг доходности на риск
TLT
GGOV
Сравнение TLT c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.07 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.14 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и GGOV
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -4.69% | -43.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -4.69% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -1.02% | -40.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -1.53% | -12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.15% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и GGOV
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.92% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 3.60% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 5.24% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 5.09% | +10.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 5.09% | +9.74% |
Сравнение комиссий TLT и GGOV
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и GGOV
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and GGOV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to GGOV (0.92%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs GGOV's -4.69%.
On 1-year performance, GGOV leads with -0.31% vs -1.73% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GGOV has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGOV has performed better with a -0.31% return vs -1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.00% for GGOV.
TLT is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.39% for GGOV.
GGOV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор