PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с EIPCX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) are both funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while EIPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 10.30%/yr for EIPCX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TLT charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for EIPCX.

Доходность

Сравнение доходности TLT и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у EIPCX с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: -1.75% против 10.30% соответственно.

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.54%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
2.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

EIPCX

1 день
-0.13%
1 месяц
-8.64%
С начала года
16.44%
6 месяцев
18.84%
1 год
32.48%
3 года*
16.67%
5 лет*
13.32%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		16.44%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Correlation

The correlation between TLT and EIPCX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2011 г.

-0.13

The correlation between TLT and EIPCX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с PDBCEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с BCDEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCX

Доходность на риск

TLT vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTEIPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
2.32

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.03

-2.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.41

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

3.78

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

13.79

-12.87

TLT vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа EIPCX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и EIPCX

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и EIPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-54.05%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.64%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-10.46%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-18.00%

-25.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-28.53%

-19.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-8.64%

-31.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-24.20%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.36%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и EIPCX

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.79%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

11.89%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

14.04%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

14.66%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

13.27%

+1.64%

Сравнение комиссий TLT и EIPCX

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EIPCX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и EIPCX

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности EIPCX в 11.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.45%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and EIPCX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPCX has higher volatility (3.79%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs EIPCX's -54.05%.

EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и EIPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор