PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с DFGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с DFGEX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and DFGEX (DFA Global Real Estate Securities Portfolio) are both funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while DFGEX is a REIT fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 4.11%/yr for DFGEX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. TLT charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for DFGEX.

Доходность

Сравнение доходности TLT и DFGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у DFGEX с доходностью 10.89%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям DFGEX по среднегодовой доходности: -1.75% против 4.11% соответственно.

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
2.93%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

DFGEX

1 день
0.35%
1 месяц
3.29%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.70%
1 год
13.17%
3 года*
10.06%
5 лет*
2.03%
10 лет*
4.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и DFGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		10.89%7.92%1.92%9.54%-23.84%31.03%-6.71%26.32%-4.12%5.95%

Correlation

The correlation between TLT and DFGEX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.08

Over the past year, TLT and DFGEX have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

DFA Global Real Estate Securities Portfolio

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с DFGEX:
DFGEX с VNQDFGEX с DISVXDFGEX с VNQIDFGEX с FRELDFGEX с REETDFGEX с VLXVXDFGEX с PHYSX

Доходность на риск

TLT vs. DFGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
DFGEX
Ранг доходности на риск DFGEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGEX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGEX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGEX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c DFGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTDFGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.08

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.54

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

1.42

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

4.97

-4.04

TLT vs. DFGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DFGEX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и DFGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и DFGEX

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и DFGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTDFGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-42.67%

-5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-9.04%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-17.37%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-32.78%

-10.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-42.67%

-5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

0.00%

-40.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-9.63%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.58%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и DFGEX

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTDFGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.97%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

8.87%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

11.92%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.29%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

17.72%

-2.81%

Сравнение комиссий TLT и DFGEX

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DFGEX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и DFGEX

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности DFGEX в 3.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGEX
DFA Global Real Estate Securities Portfolio		3.67%4.07%3.78%3.36%5.70%4.50%2.29%6.95%5.09%0.64%0.32%2.45%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.56%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and DFGEX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFGEX has higher volatility (3.97%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs DFGEX's -42.67%.

DFGEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и DFGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор