PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLT с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с BIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both Government Bonds funds - TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while BIL tracks the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -2.23%/yr vs 2.24%/yr for BIL. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLT charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for BIL.

Доходность

Сравнение доходности TLT и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -2.23% против 2.24% соответственно.

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
-1.90%
С начала года
-2.22%
1 год
-1.73%
3 года*
-0.82%
5 лет*
-7.75%
10 лет*
-2.23%
Всё время*
3.52%

BIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.11%
1 год
3.78%
3 года*
4.54%
5 лет*
3.54%
10 лет*
2.24%
Всё время*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
$1.00B$883.07M$928.53M

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
$2.70B$2.15B$2.23B

Сравнение доходности по годам TLT и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-2.22%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		2.11%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Correlation

The correlation between TLT and BIL is -0.18, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.18

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.07

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.01

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.02

The correlation between TLT and BIL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с BNDTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TBILBIL с TFLOBIL с SHY

Доходность на риск

TLT vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 77
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TLT c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
19.17

-19.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
151.96

-152.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

68.82

-67.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

346.53

-346.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

2,457.45

-2,457.93

TLT vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и BIL

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-0.78%

-47.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-0.01%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-0.01%

-14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-0.08%

-43.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-0.21%

-48.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.60%

0.00%

-41.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.00%

-0.26%

-13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

0.00%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и BIL

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

0.05%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

0.14%

+6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.25%

0.20%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

0.26%

+15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.83%

0.26%

+14.57%

Сравнение комиссий TLT и BIL

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и BIL

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BIL в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.77%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.70%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TLT and BIL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.51%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs BIL's -0.78%.

On 10-year performance, BIL leads with 2.24% vs -2.23% for TLT. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, BIL has performed better with a 2.24% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.77% for BIL.

TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.14% for BIL.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор