Сравнение TLT с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
TLT и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BIL по среднегодовой доходности: -1.38% против 2.12% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и BIL
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLT vs. BIL — Ранг доходности на риск
TLT
BIL
Сравнение TLT c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 19.52 | -19.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 254.04 | -254.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 180.28 | -179.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 365.54 | -365.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 4,104.04 | -4,103.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 19.52 | -19.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 12.54 | -12.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 8.22 | -8.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.72 | -2.47 |
Корреляция
Корреляция между TLT и BIL составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BIL
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и BIL
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -0.78% | -47.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -0.01% | -9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -0.12% | -43.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -0.21% | -48.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.17% | 0.00% | -40.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -0.26% | -13.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 0.00% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BIL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 0.05% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 0.14% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 0.21% | +11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 0.26% | +15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 0.26% | +14.67% |