PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с ^DXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с ^DXY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и US Dollar Currency Index (^DXY).

TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TLT и ^DXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и US Dollar Currency Index (^DXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT и ^DXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
^DXY
US Dollar Currency Index		1.27%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у ^DXY с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям ^DXY по среднегодовой доходности: -1.39% против 0.51% соответственно.

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%

^DXY

1 день
-0.39%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.91%
1 год
-4.50%
3 года*
-0.96%
5 лет*
1.37%
10 лет*
0.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV
Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с UUP^DXY с XLE^DXY с EEFT

Доходность на риск

TLT vs. ^DXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c ^DXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и US Dollar Currency Index (^DXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLT^DXYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

-0.62

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

-0.80

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.90

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.59

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

-1.01

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. ^DXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа ^DXY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и ^DXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLT^DXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

-0.62

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.19

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.08

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.08

+0.33

Корреляция

Корреляция между TLT и ^DXY составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок TLT и ^DXY

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки ^DXY в -45.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и ^DXY.

Загрузка...

Показатели просадок

TLT^DXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-45.13%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-7.31%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-15.68%

-28.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-15.68%

-32.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.23%

-23.41%

-16.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-28.18%

+14.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.20%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и ^DXY

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с US Dollar Currency Index (^DXY) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLT^DXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.19%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

3.98%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

7.05%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

7.00%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

6.53%

+8.40%