PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DXY с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с XLE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DXY и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DXY
US Dollar Currency Index		1.69%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		33.39%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 33.39%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 0.56% против 11.36% соответственно.

^DXY

1 день
0.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.18%
1 год
-3.68%
3 года*
-0.69%
5 лет*
1.45%
10 лет*
0.56%

XLE

1 день
0.47%
1 месяц
5.52%
С начала года
33.39%
6 месяцев
36.01%
1 год
29.93%
3 года*
14.70%
5 лет*
23.16%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с EEFT
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

^DXY vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DXY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DXYXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

1.19

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.65

1.58

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.60

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

4.21

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DXY vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DXYXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

1.19

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.89

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.39

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.31

-0.39

Корреляция

Корреляция между ^DXY и XLE составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и XLE

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

^DXYXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.13%

-71.26%

+26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-11.87%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-26.04%

+10.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

-66.81%

+51.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-5.29%

-17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.18%

-18.05%

-10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

7.15%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и XLE

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 2.17%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DXYXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

6.40%

-4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

14.46%

-10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.06%

25.21%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

26.08%

-19.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

29.49%

-22.96%