PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DXY с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DXY и XLE составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^DXY с XLE

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DXY или XLE.

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DXY:

-0.67

XLE:

-0.29

Коэф-т Сортино

^DXY:

-0.76

XLE:

-0.30

Коэф-т Омега

^DXY:

0.91

XLE:

0.96

Коэф-т Кальмара

^DXY:

-0.18

XLE:

-0.44

Коэф-т Мартина

^DXY:

-0.99

XLE:

-1.11

Индекс Язвы

^DXY:

4.50%

XLE:

7.90%

Дневная вол-ть

^DXY:

7.34%

XLE:

25.24%

Макс. просадка

^DXY:

-45.13%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

^DXY:

-23.51%

XLE:

-14.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -4.08%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 0.37% против 4.39% соответственно.

^DXY

С начала года

-8.34%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-5.95%

1 год

-5.00%

3 года

-0.76%

5 лет

0.22%

10 лет

0.37%

XLE

С начала года

-4.08%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

-13.27%

1 год

-9.64%

3 года

1.39%

5 лет

20.92%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

Energy Select Sector SPDR Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DXY и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг риск-скорректированной доходности ^DXY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DXY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и XLE

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и XLE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и XLE

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 2.68%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...