PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ^DXY с GOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Gold.com, Inc (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DXY и GOLD


2026 (YTD)2025
^DXY
US Dollar Currency Index
1.27%-1.04%
GOLD
Gold.com, Inc
23.21%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 23.21%.


^DXY

1 день
-0.39%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.91%
1 год
-4.50%
3 года*
-0.96%
5 лет*
1.37%
10 лет*
0.51%

GOLD

1 день
4.32%
1 месяц
-26.47%
С начала года
23.21%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


US Dollar Currency Index

Gold.com, Inc

Доходность на риск

^DXY vs. GOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 55
Ранг коэф-та Мартина

GOLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DXY c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Gold.com, Inc (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^DXYGOLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

^DXY vs. GOLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


^DXYGOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

2.90

-2.97

Корреляция

Корреляция между ^DXY и GOLD составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Просадки

Сравнение просадок ^DXY и GOLD

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и GOLD.


Загрузка...

Показатели просадок


^DXYGOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.13%

-40.58%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.41%

-34.59%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.18%

-9.57%

-18.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и GOLD


Загрузка...

Волатильность по периодам


^DXYGOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

64.84%

-57.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

64.84%

-57.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

64.84%

-58.31%