Сравнение ^DXY с GOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и Gold.com, Inc (GOLD).
Доходность
Сравнение доходности ^DXY и GOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^DXY и GOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
^DXY US Dollar Currency Index | 1.69% | -1.04% |
GOLD Gold.com, Inc | 21.62% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ^DXY показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 21.62%.
^DXY
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- -0.69%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 0.56%
GOLD
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DXY vs. GOLD — Ранг доходности на риск
^DXY
GOLD
Сравнение ^DXY c GOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Gold.com, Inc (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DXY | GOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DXY | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 2.68 | -2.76 |
Корреляция
Корреляция между ^DXY и GOLD составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок ^DXY и GOLD
Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и GOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^DXY | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.13% | -40.58% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.09% | -35.44% | +12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -9.88% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DXY и GOLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^DXY | GOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.06% | 64.51% | -57.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.00% | 64.51% | -57.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.53% | 64.51% | -57.98% |