PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DXY с GOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с GOLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^DXY (US Dollar Currency Index) is an index, while GOLD (Barrick Mining Corporation) is a stock. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и GOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у GOLD с доходностью 21.38%.

^DXY

1 день
-0.10%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.45%
1 год
0.65%
3 года*
-1.49%
5 лет*
1.98%
10 лет*
0.57%

GOLD

1 день
4.46%
1 месяц
-4.06%
С начала года
21.38%
6 месяцев
34.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^DXY и GOLD

2026 (YTD)2025
^DXY
US Dollar Currency Index		1.13%-1.04%
GOLD
Barrick Mining Corporation		21.38%14.34%

Correlation

The correlation between ^DXY and GOLD is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

Barrick Mining Corporation

Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с USDU^DXY с XLE
Часто сравнивают с GOLD:
GOLD с GLDGOLD с GDXGOLD с SPYGOLD с NEMGOLD с GDXJGOLD с AEMGOLD с GC=F

Доходность на риск

^DXY vs. GOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GOLD
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DXY c GOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Barrick Mining Corporation (GOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DXYGOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DXY vs. GOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DXYGOLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.58

-1.66

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и GOLD

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что больше максимальной просадки GOLD в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и GOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DXYGOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.13%

-40.58%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.51%

-35.57%

+12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-17.40%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и GOLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DXYGOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

58.88%

-53.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

58.88%

-51.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

58.88%

-52.39%

Часто задаваемые вопросы

^DXY and GOLD have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DXY и GOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор