PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DXY с USDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DXY и USDU составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение ^DXY с USDU

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU).

USDU - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DXY или USDU.

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и USDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DXY:

-0.67

USDU:

0.41

Коэф-т Сортино

^DXY:

-0.76

USDU:

0.65

Коэф-т Омега

^DXY:

0.91

USDU:

1.08

Коэф-т Кальмара

^DXY:

-0.18

USDU:

0.42

Коэф-т Мартина

^DXY:

-0.99

USDU:

1.11

Индекс Язвы

^DXY:

4.50%

USDU:

2.65%

Дневная вол-ть

^DXY:

7.34%

USDU:

6.62%

Макс. просадка

^DXY:

-45.13%

USDU:

-14.53%

Текущая просадка

^DXY:

-23.51%

USDU:

-6.05%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность -8.34%, что значительно ниже, чем у USDU с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям USDU по среднегодовой доходности: 0.37% против 2.22% соответственно.

^DXY

С начала года

-8.34%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-5.95%

1 год

-5.00%

3 года

-0.76%

5 лет

0.22%

10 лет

0.37%

USDU

С начала года

-5.13%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-2.19%

1 год

2.70%

3 года

4.92%

5 лет

2.63%

10 лет

2.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DXY и USDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг риск-скорректированной доходности ^DXY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
USDU
Ранг риск-скорректированной доходности USDU, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USDU, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDU, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDU, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DXY c USDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа USDU равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и USDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и USDU

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что больше максимальной просадки USDU в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и USDU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и USDU

US Dollar Currency Index (^DXY) и WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) имеют волатильность 2.68% и 2.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...