PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DXY с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^DXY (US Dollar Currency Index) is an index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^DXY returned 0.57%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.57% против 59.37% соответственно.

^DXY

1 день
-0.10%
1 месяц
1.00%
С начала года
1.13%
6 месяцев
0.45%
1 год
0.65%
3 года*
-1.49%
5 лет*
1.98%
10 лет*
0.57%

BTC-USD

1 день
-3.97%
1 месяц
-24.76%
С начала года
-29.97%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-39.67%
3 года*
31.02%
5 лет*
11.35%
10 лет*
59.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^DXY и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DXY
US Dollar Currency Index		1.13%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%
BTC-USD
Bitcoin		-29.97%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between ^DXY and BTC-USD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

-0.05

The correlation between ^DXY and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.17 (5 years) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

Bitcoin

Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с SPY^DXY с GOLD^DXY с ^XAU^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с USDU^DXY с XLE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

^DXY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DXY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DXYBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.93

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
-1.30

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.87

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.78

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

-1.39

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DXY vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DXYBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

-0.93

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.87

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.13

-1.20

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и BTC-USD

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DXYBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.13%

-85.30%

+40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-50.87%

+46.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-50.87%

+38.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-76.67%

+60.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

-83.80%

+68.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.51%

-50.87%

+27.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-42.29%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

34.02%

-32.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и BTC-USD

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 0.94%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DXYBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

10.54%

-9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

34.26%

-30.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

35.65%

-29.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

44.98%

-38.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

56.70%

-50.21%

Часто задаваемые вопросы

^DXY and BTC-USD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (10.54%) compared to ^DXY (0.94%). In terms of maximum drawdown, ^DXY dropped -45.13% vs BTC-USD's -85.30%.

^DXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DXY и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор