PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DXY с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^DXY (US Dollar Currency Index) is an index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, ^DXY returned 0.57%/yr vs 56.92%/yr for BTC-USD. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 0.57% против 56.92% соответственно.

^DXY

1 день
-0.10%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.52%
1 год
1.79%
3 года*
-1.49%
5 лет*
1.98%
10 лет*
0.57%

BTC-USD

1 день
-2.31%
1 месяц
-21.43%
С начала года
-31.91%
6 месяцев
-31.66%
1 год
-44.53%
3 года*
25.32%
5 лет*
13.04%
10 лет*
56.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^DXY и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DXY
US Dollar Currency Index		1.13%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%
BTC-USD
Bitcoin		-31.91%-6.27%120.76%155.82%-64.23%59.40%304.57%94.10%-73.37%1,324.24%

Correlation

The correlation between ^DXY and BTC-USD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г.

-0.05

The correlation between ^DXY and BTC-USD shifts across timeframes, from -0.17 (5 years) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

Bitcoin

Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с SPY^DXY с GOLD^DXY с ^XAU^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с USDU^DXY с XLE
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

^DXY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DXY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^DXYBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-1.04

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
-1.54

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.84

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.85

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

-1.45

+1.81

^DXY vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и BTC-USD

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DXYBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.13%

-85.30%

+40.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-52.23%

+48.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-52.23%

+39.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-76.67%

+60.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

-83.80%

+68.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.51%

-52.23%

+28.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.16%

-42.42%

+14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

31.57%

-29.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и BTC-USD

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 0.94%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DXYBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

12.44%

-11.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.91%

34.75%

-30.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.70%

35.63%

-29.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

44.15%

-37.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.49%

56.40%

-49.91%

Часто задаваемые вопросы

^DXY and BTC-USD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC-USD has higher volatility (12.44%) compared to ^DXY (0.94%). In terms of maximum drawdown, ^DXY dropped -45.13% vs BTC-USD's -85.30%.

^DXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DXY и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор