PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DXY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DXY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DXY
US Dollar Currency Index		1.27%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.51% против 14.06% соответственно.

^DXY

1 день
-0.39%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.91%
1 год
-4.50%
3 года*
-0.96%
5 лет*
1.37%
10 лет*
0.51%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с XLE^DXY с EEFT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^DXY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DXY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DXYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

0.96

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

1.49

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.53

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

7.27

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DXY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DXYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.96

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.79

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.56

-0.64

Корреляция

Корреляция между ^DXY и SPY составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и SPY

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^DXYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.13%

-55.19%

+10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-12.05%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-24.50%

+8.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

-33.72%

+18.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.41%

-5.53%

-17.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.18%

-9.09%

-19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.54%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и SPY

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 2.19%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DXYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

5.35%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

9.50%

-5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

19.06%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

17.06%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

17.92%

-11.39%