PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

US Dollar Currency Index (^DXY)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с GOLD^DXY с ^XAU^DXY с TLT^DXY с UUP^DXY с USDU^DXY с XLE^DXY с EEFT^DXY с ^TNX

Доходность

График доходности ^DXY

US Dollar Currency Index (^DXY) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции ^DXY — $99. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ^DXY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,103.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

US Dollar Currency Index (^DXY) показал доход в 1.14% с начала года и 0.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^DXY составила 0.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

US Dollar Currency Index

1 день
0.22%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.14%
6 месяцев
0.59%
1 год
0.21%
3 года*
-1.49%
5 лет*
1.98%
10 лет*
0.56%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность ^DXY по месяцам

На основе ежедневных данных с 8 нояб. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.03%.

Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был март 1991 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был май 2009 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении ^DXY закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 янв. 1986 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 15 дек. 2008 г. с доходностью -5.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-1.35%0.64%2.41%-1.91%0.87%0.54%1.14%
2025-0.11%-0.70%-3.16%-4.55%-0.14%-2.47%3.19%-2.20%0.00%2.08%-0.36%-1.13%-9.37%
20241.92%0.85%0.37%1.60%-1.46%1.14%-1.67%-2.30%-0.90%3.17%1.69%2.60%7.06%
2023-1.38%2.72%-2.25%-0.83%2.62%-1.36%-1.03%1.73%2.51%0.41%-2.97%-2.09%-2.11%
20220.60%0.17%1.66%4.73%-1.17%2.88%1.16%2.64%3.14%-0.53%-5.00%-2.29%7.87%
20210.72%0.33%2.59%-2.09%-1.37%2.67%-0.28%0.49%1.73%-0.11%1.99%-0.03%6.71%

Метрики бенчмарка

US Dollar Currency Index has an annualized alpha of -0.39%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 1985.

  • This index tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -5.50%), but participation in market rallies was also limited (-5.01%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
  • Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this index is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this index's risk.
  • R2 of 0.00 means this index moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
-0.39%
Бета
-0.01
R²
0.00
Участие в росте
-5.01%
Участие в снижении
-5.50%

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

^DXY имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди индексов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ранг доходности на риск ^DXY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Dollar Currency Index (^DXY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^DXYБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
2.24

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
3.07

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

2.93

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

13.52

-13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

US Dollar Currency Index показал максимальную просадку в 45.13%, зарегистрированную 22 апр. 2008 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка US Dollar Currency Index составляет 23.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-45.13%апр. 2008 г.
22y 3mo—
40y 5moянв. 1986 г. - сейчас
Откат 1985 года1985
-4.63%дек. 1985 г.
1mo 19d2d
1mo 21dнояб. 1985 г. - янв. 1986 г.

Показатели просадок

^DXYБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.13%

-56.78%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-9.10%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.49%

-18.90%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-25.43%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

-33.92%

+18.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.51%

-0.74%

-22.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.17%

-10.72%

-17.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.97%

-0.21%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с ^DXY

Добавьте US Dollar Currency Index в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с ^DXY