Сравнение ^DXY с UUP
^DXY (US Dollar Currency Index) is an index, while UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) is Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Over the past 10 years, ^DXY returned 0.57%/yr vs 3.19%/yr for UUP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ^DXY и UUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^DXY показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.00%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 0.57% против 3.19% соответственно.
^DXY
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 0.57%
UUP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.38%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 3.19%
Сравнение доходности по годам ^DXY и UUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^DXY US Dollar Currency Index | 1.13% | -9.37% | 7.06% | -2.11% | 7.87% | 6.71% | -6.69% | 0.22% | 4.40% | -9.87% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 3.00% | -4.99% | 13.50% | 3.63% | 9.46% | 5.73% | -6.66% | 4.09% | 7.05% | -9.10% |
Correlation
The correlation between ^DXY and UUP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2007 г. | 0.94 |
The correlation between ^DXY and UUP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^DXY vs. UUP — Ранг доходности на риск
^DXY
UUP
Сравнение ^DXY c UUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^DXY | UUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.48 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 3.93 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^DXY | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.89 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.82 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.20 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ^DXY и UUP
Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и UUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^DXY | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.13% | -22.19% | -22.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -3.65% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.49% | -10.05% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.68% | -10.37% | -5.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.68% | -14.24% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.51% | -3.55% | -19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -8.92% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.37% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^DXY и UUP
Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 0.94%, в то время как у Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^DXY | UUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 1.27% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 4.24% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 6.08% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.97% | 7.22% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.49% | 6.96% | -0.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ^DXY and UUP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UUP has higher volatility (1.27%) compared to ^DXY (0.94%). In terms of maximum drawdown, ^DXY dropped -45.13% vs UUP's -22.19%.
UUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^DXY и UUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор