PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DXY с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с UUP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP).

UUP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Фонд был запущен 20 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DXY и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DXY
US Dollar Currency Index		1.27%-9.37%7.06%-2.11%7.87%6.71%-6.69%0.22%4.40%-9.87%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		2.59%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям UUP по среднегодовой доходности: 0.51% против 3.07% соответственно.

^DXY

1 день
-0.39%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.91%
1 год
-4.50%
3 года*
-0.96%
5 лет*
1.37%
10 лет*
0.51%

UUP

1 день
-0.18%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.28%
1 год
0.37%
3 года*
4.58%
5 лет*
5.16%
10 лет*
3.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Dollar Currency Index

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с ^DXY:
^DXY с BTC-USD^DXY с SPY^DXY с ^XAU^DXY с GOLD^DXY с TLT^DXY с XLE^DXY с EEFT
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=FUUP с DBA

Доходность на риск

^DXY vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг доходности на риск ^DXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY: 55
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DXY c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DXYUUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

0.05

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.80

0.12

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.01

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

0.08

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.01

0.15

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DXY vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DXYUUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

0.05

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.72

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.44

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.20

-0.27

Корреляция

Корреляция между ^DXY и UUP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и UUP

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -45.13%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и UUP.

Загрузка...

Показатели просадок

^DXYUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.13%

-22.19%

-22.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-5.62%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.68%

-10.37%

-5.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.68%

-14.24%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.41%

-3.93%

-19.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.18%

-8.96%

-19.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.20%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и UUP

US Dollar Currency Index (^DXY) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DXYUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

2.07%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.98%

4.17%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.05%

7.42%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.00%

7.24%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

6.99%

-0.46%