Сравнение TLRY с CGC
TLRY (Tilray, Inc.) and CGC (Canopy Growth Corporation) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TLRY returned -49.99%/yr vs -65.72%/yr for CGC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TLRY и CGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLRY показывает доходность -51.83%, что значительно ниже, чем у CGC с доходностью -18.67%.
TLRY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -10.86%
- 6 месяцев
- -55.20%
- С начала года
- -51.83%
- 1 год
- -27.82%
- 3 года*
- -36.39%
- 5 лет*
- -49.99%
- 10 лет*
- —
CGC
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -3.22%
- 6 месяцев
- -24.00%
- С начала года
- -18.67%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- -37.17%
- 5 лет*
- -65.72%
- 10 лет*
- -26.91%
Сравнение доходности по годам TLRY и CGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRY Tilray, Inc. | -51.83% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% | -51.78% | -75.72% | 206.03% |
CGC Canopy Growth Corporation | -18.67% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 0.98% |
Correlation
The correlation between TLRY and CGC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between TLRY and CGC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TLRY:
$522.01M
CGC:
$391.42M
TLRY:
-$25.09
CGC:
-CA$1.09
TLRY:
0.28
CGC:
1.40
TLRY:
$1.11B
CGC:
CA$312.34M
TLRY:
$307.02M
CGC:
CA$77.66M
TLRY:
-$1.84B
CGC:
-CA$205.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLRY vs. CGC — Ранг доходности на риск
TLRY
CGC
Сравнение TLRY c CGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLRY | CGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.28 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.42 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLRY и CGC
Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и CGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLRY | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -99.85% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.48% | -55.38% | -24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.12% | -95.10% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -99.59% | +1.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -99.84% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.48% | -62.42% | -29.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.60% | 37.59% | +18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRY и CGC
Текущая волатильность для Tilray, Inc. (TLRY) составляет 10.41%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что TLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLRY | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 12.10% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.70% | 41.00% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.93% | 101.97% | +23.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.80% | 124.28% | -29.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.30% | 103.37% | +7.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRY и CGC
Ни TLRY, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLRY и CGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray, Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLRY and CGC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (12.10%) compared to TLRY (10.41%). In terms of maximum drawdown, TLRY dropped -99.83% vs CGC's -99.85%.
CGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLRY и CGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор