Сравнение TLRY с CGC
TLRY (Tilray, Inc.) and CGC (Canopy Growth Corporation) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TLRY returned -51.38%/yr vs -66.39%/yr for CGC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TLRY и CGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLRY показывает доходность -43.41%, что значительно ниже, чем у CGC с доходностью -8.77%.
TLRY
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- -43.41%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- -33.27%
- 5 лет*
- -51.38%
- 10 лет*
- —
CGC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -49.86%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- -25.74%
Сравнение доходности по годам TLRY и CGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRY Tilray, Inc. | -43.41% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% | -51.78% | -75.72% | 215.05% |
CGC Canopy Growth Corporation | -8.77% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 5.70% |
Correlation
The correlation between TLRY and CGC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г. | 0.70 |
The correlation between TLRY and CGC has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TLRY:
-$25.09
CGC:
-$1.21
TLRY:
0.33
CGC:
0.95
TLRY:
$1.11B
CGC:
$294.24M
TLRY:
$307.02M
CGC:
$71.95M
TLRY:
-$1.84B
CGC:
-$225.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLRY vs. CGC — Ранг доходности на риск
TLRY
CGC
Сравнение TLRY c CGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и Canopy Growth Corporation (CGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLRY | CGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.25 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.39 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLRY | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.54 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.25 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TLRY и CGC
Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке CGC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и CGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLRY | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -99.85% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.67% | -55.38% | -20.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.12% | -95.10% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.32% | -99.68% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -99.82% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.40% | -62.08% | -29.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.01% | 35.79% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRY и CGC
Текущая волатильность для Tilray, Inc. (TLRY) составляет 10.87%, в то время как у Canopy Growth Corporation (CGC) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что TLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLRY | CGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 13.73% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.10% | 66.74% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.31% | 107.19% | +24.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.98% | 124.27% | -29.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.04% | 103.36% | +8.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRY и CGC
Ни TLRY, ни CGC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLRY и CGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray, Inc. и Canopy Growth Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLRY и CGC
TLRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.95M при выручке в 206.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
CGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47M при выручке в 90.39M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
TLRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.39M при выручке в 206.73M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.
CGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.35M при выручке в 90.39M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
TLRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 206.73M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
CGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 90.39M, что соответствует чистой рентабельности -69.3%.
Часто задаваемые вопросы
TLRY and CGC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (13.73%) compared to TLRY (10.87%). In terms of maximum drawdown, TLRY dropped -99.83% vs CGC's -99.85%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLRY и CGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор