Сравнение TLRY с OGI
TLRY (Tilray, Inc.) and OGI (OrganiGram Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TLRY returned -51.38%/yr vs -38.77%/yr for OGI. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TLRY и OGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLRY показывает доходность -43.41%, что значительно ниже, чем у OGI с доходностью -36.90%.
TLRY
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- -43.41%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- -33.27%
- 5 лет*
- -51.38%
- 10 лет*
- —
OGI
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -23.74%
- С начала года
- -36.90%
- 6 месяцев
- -36.90%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- -12.28%
- 5 лет*
- -38.77%
- 10 лет*
- -10.75%
Сравнение доходности по годам TLRY и OGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRY Tilray, Inc. | -43.41% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% | -51.78% | -75.72% | 215.05% |
OGI OrganiGram Holdings Inc. | -36.90% | 4.35% | 22.90% | -59.06% | -54.29% | 31.58% | -45.71% | -31.34% | 5.88% |
Correlation
The correlation between TLRY and OGI is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between TLRY and OGI has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TLRY:
-$25.09
OGI:
-$0.19
TLRY:
0.33
OGI:
0.52
TLRY:
$1.11B
OGI:
$274.29M
TLRY:
$307.02M
OGI:
$72.27M
TLRY:
-$1.84B
OGI:
-$17.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLRY vs. OGI — Ранг доходности на риск
TLRY
OGI
Сравнение TLRY c OGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и OrganiGram Holdings Inc. (OGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLRY | OGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.40 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -0.85 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLRY | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.33 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.57 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.20 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TLRY и OGI
Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке OGI в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и OGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLRY | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -97.37% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.67% | -50.71% | -24.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.12% | -67.65% | -21.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.32% | -93.27% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -96.83% | -2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.40% | -66.94% | -24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.01% | 24.05% | +24.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRY и OGI
Текущая волатильность для Tilray, Inc. (TLRY) составляет 10.87%, в то время как у OrganiGram Holdings Inc. (OGI) волатильность равна 18.81%. Это указывает на то, что TLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLRY | OGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 18.81% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.10% | 46.07% | +18.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.31% | 61.42% | +69.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.98% | 68.72% | +26.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.04% | 80.17% | +31.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRY и OGI
Ни TLRY, ни OGI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLRY и OGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray, Inc. и OrganiGram Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLRY и OGI
TLRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.95M при выручке в 206.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
OGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в -9.03M при выручке в 59.95M, что соответствует валовой рентабельности в -15.1%.
TLRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.39M при выручке в 206.73M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.
OGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.13M при выручке в 59.95M, что соответствует операционной рентабельности -55.3%.
TLRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 206.73M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
OGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OrganiGram Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -923.38K при выручке в 59.95M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
TLRY and OGI have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OGI has higher volatility (18.81%) compared to TLRY (10.87%). In terms of maximum drawdown, TLRY dropped -99.83% vs OGI's -97.37%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLRY и OGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор