Сравнение TLRY с SNDL
TLRY (Tilray Brands, Inc.) and SNDL (Sundial Growers Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TLRY returned -50.18%/yr vs -31.54%/yr for SNDL. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности TLRY и SNDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLRY показывает доходность -51.00%, что значительно ниже, чем у SNDL с доходностью -27.11%.
TLRY
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- -41.78%
- С начала года
- -51.00%
- 1 год
- -30.40%
- 3 года*
- -42.27%
- 5 лет*
- -50.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -38.81%
SNDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.92%
- 6 месяцев
- -22.44%
- С начала года
- -27.11%
- 1 год
- -27.11%
- 3 года*
- -6.70%
- 5 лет*
- -31.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.80M | $2.17M | $2.75M | |
| $26.62M | $19.96M | $18.68M |
Сравнение доходности по годам TLRY и SNDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRY Tilray Brands, Inc. | -51.00% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% | -51.78% | -58.04% |
SNDL Sundial Growers Inc. | -27.11% | -7.26% | 9.15% | -21.53% | -63.86% | 22.13% | -84.27% | -76.88% |
Correlation
The correlation between TLRY and SNDL is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.64 |
The correlation between TLRY and SNDL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TLRY:
$494.86M
SNDL:
$314.96M
TLRY:
-$0.95
SNDL:
-CA$0.08
TLRY:
0.53
SNDL:
0.48
TLRY:
0.31
SNDL:
0.41
TLRY:
$915.45M
SNDL:
CA$928.39M
TLRY:
$260.44M
SNDL:
CA$243.57M
TLRY:
-$41.47M
SNDL:
CA$37.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLRY vs. SNDL — Ранг доходности на риск
TLRY
SNDL
Сравнение TLRY c SNDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray Brands, Inc. (TLRY) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLRY | SNDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.47 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | -0.67 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLRY и SNDL
Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке SNDL в -99.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и SNDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLRY | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -99.08% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.52% | -57.37% | -24.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.12% | -57.37% | -31.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.57% | -86.96% | -10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.79% | -99.07% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.54% | -94.52% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.53% | 40.62% | +17.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRY и SNDL
Текущая волатильность для Tilray Brands, Inc. (TLRY) составляет 13.33%, в то время как у Sundial Growers Inc. (SNDL) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что TLRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLRY | SNDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 14.40% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.04% | 32.20% | +6.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.19% | 63.84% | +59.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.09% | 70.14% | +23.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.01% | 113.94% | -2.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRY и SNDL
Ни TLRY, ни SNDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLRY и SNDL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray Brands, Inc. и Sundial Growers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLRY and SNDL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNDL has higher volatility (14.40%) compared to TLRY (13.33%). In terms of maximum drawdown, TLRY dropped -99.83% vs SNDL's -99.08%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLRY и SNDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор