PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLRY с SNDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TLRY с SNDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLRY (Tilray, Inc.) and SNDL (Sundial Growers Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TLRY returned -49.99%/yr vs -30.78%/yr for SNDL. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TLRY и SNDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tilray, Inc. (TLRY) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLRY показывает доходность -51.83%, что значительно ниже, чем у SNDL с доходностью -22.29%.

TLRY

1 день
-0.68%
1 месяц
-10.86%
6 месяцев
-55.20%
С начала года
-51.83%
1 год
-27.82%
3 года*
-36.39%
5 лет*
-49.99%
10 лет*
—

SNDL

1 день
0.00%
1 месяц
-9.79%
6 месяцев
-20.37%
С начала года
-22.29%
1 год
-13.42%
3 года*
-3.15%
5 лет*
-30.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLRY и SNDL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TLRY
Tilray, Inc.		-51.83%-32.11%-42.17%-14.50%-61.74%-14.89%-51.78%-58.04%
SNDL
Sundial Growers Inc.		-22.29%-7.26%9.15%-21.53%-63.86%22.13%-84.27%-76.88%

Correlation

The correlation between TLRY and SNDL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.64

The correlation between TLRY and SNDL has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLRY:

$522.01M

SNDL:

$335.79M

EPS

TLRY:

-$25.09

SNDL:

-CA$0.04

Коэффициент P/S

TLRY:

0.28

SNDL:

0.50

Общая выручка (12 мес.)

TLRY:

$1.11B

SNDL:

CA$940.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

TLRY:

$307.02M

SNDL:

CA$242.63M

EBITDA (12 мес.)

TLRY:

-$1.84B

SNDL:

CA$43.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tilray, Inc.

Sundial Growers Inc.

Часто сравнивают с TLRY:
TLRY с CGCTLRY с CURLFTLRY с ACBTLRY с OGITLRY с CRONTLRY с NUTLRY с IWM
Часто сравнивают с SNDL:
SNDL с CGCSNDL с ACBSNDL с MSOSSNDL с OGISNDL с SANWSNDL с SPYSNDL с AAPL

Доходность на риск

TLRY vs. SNDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRY
Ранг доходности на риск TLRY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRY: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SNDL
Ранг доходности на риск SNDL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNDL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNDL: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNDL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNDL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNDL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRY c SNDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и Sundial Growers Inc. (SNDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLRYSNDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
-0.20

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.16

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.02

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.25

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.35

-0.15

TLRY vs. SNDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRY на текущий момент составляет -0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNDL равному -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRY и SNDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLRY и SNDL

Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке SNDL в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и SNDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLRYSNDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.83%

-99.07%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.48%

-54.17%

-25.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.12%

-54.34%

-34.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.75%

-86.85%

-10.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-99.01%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.48%

-94.49%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.60%

38.48%

+17.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY и SNDL

Tilray, Inc. (TLRY) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Sundial Growers Inc. (SNDL) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что TLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLRYSNDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

8.64%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.70%

29.74%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

125.93%

66.01%

+59.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.80%

70.16%

+24.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.30%

114.28%

-2.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY и SNDL

Ни TLRY, ни SNDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLRY и SNDL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray, Inc. и Sundial Growers Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
206.73M
199.17M
(TLRY) Общая выручка
(SNDL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TLRY значения в USD, SNDL значения в CAD

Сравнение рентабельности TLRY и SNDL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tilray, Inc. и Sundial Growers Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
26.6%
20.4%
Активы портфеля
TLRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.95M при выручке в 206.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

SNDL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о валовой прибыли в 40.62M при выручке в 199.17M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.

TLRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tilray, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.39M при выручке в 206.73M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.

SNDL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.47M при выручке в 199.17M, что соответствует операционной рентабельности -5.8%.

TLRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 206.73M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

SNDL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sundial Growers Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.08M при выручке в 199.17M, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.

Часто задаваемые вопросы

TLRY and SNDL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLRY has higher volatility (10.41%) compared to SNDL (8.64%). In terms of maximum drawdown, TLRY dropped -99.83% vs SNDL's -99.07%.

SNDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLRY и SNDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор