Сравнение TLRY с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tilray, Inc. (TLRY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TLRY и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLRY и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRY Tilray, Inc. | -28.35% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% | -51.78% | -75.72% | 215.05% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -20.37% |
Доходность по периодам
С начала года, TLRY показывает доходность -28.35%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
TLRY
- 1 день
- 8.01%
- 1 месяц
- -14.87%
- С начала года
- -28.35%
- 6 месяцев
- -60.91%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- -36.53%
- 5 лет*
- -50.75%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLRY vs. IWM — Ранг доходности на риск
TLRY
IWM
Сравнение TLRY c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLRY | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.15 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.70 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.93 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 7.08 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLRY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.15 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | 0.15 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.34 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между TLRY и IWM составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRY и IWM
TLRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRY Tilray, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок TLRY и IWM
Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLRY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -59.05% | -40.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.48% | -13.74% | -57.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.39% | -31.91% | -66.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | -7.33% | -92.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.21% | -10.83% | -80.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.25% | 3.73% | +38.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRY и IWM
Tilray, Inc. (TLRY) имеет более высокую волатильность в 17.00% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что TLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLRY | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.00% | 7.36% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.29% | 14.48% | +59.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.40% | 23.18% | +111.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.79% | 22.54% | +73.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.90% | 22.99% | +89.91% |