PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLRY с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLRY с IWM

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tilray, Inc. (TLRY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLRY или IWM.

Корреляция

Корреляция между TLRY и IWM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLRY и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tilray, Inc. (TLRY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

TLRY:

57.47%

IWM:

24.05%

Макс. просадка

TLRY:

-4.19%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

TLRY:

-3.28%

IWM:

-16.73%

Доходность по периодам

TLRY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-8.92%

1 месяц

8.92%

6 месяцев

-15.23%

1 год

-0.59%

5 лет

11.03%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLRY и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRY
Ранг риск-скорректированной доходности TLRY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLRY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLRY c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY и IWM

TLRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLRY
Tilray, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.23%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок TLRY и IWM

Максимальная просадка TLRY за все время составила -4.19%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY и IWM

Загрузка...