PortfoliosLab logo
Сравнение TLRY с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLRY и IWM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TLRY и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tilray, Inc. (TLRY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.82%
25.06%
TLRY
IWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLRY:

-0.94

IWM:

-0.05

Коэф-т Сортино

TLRY:

-1.98

IWM:

0.10

Коэф-т Омега

TLRY:

0.77

IWM:

1.01

Коэф-т Кальмара

TLRY:

-0.74

IWM:

-0.04

Коэф-т Мартина

TLRY:

-1.59

IWM:

-0.13

Индекс Язвы

TLRY:

46.20%

IWM:

8.67%

Дневная вол-ть

TLRY:

78.65%

IWM:

24.06%

Макс. просадка

TLRY:

-99.79%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

TLRY:

-99.77%

IWM:

-19.50%

Доходность по периодам

С начала года, TLRY показывает доходность -63.38%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -11.95%.


TLRY

С начала года

-63.38%

1 месяц

-26.50%

6 месяцев

-71.18%

1 год

-72.63%

5 лет

-43.06%

10 лет

N/A

IWM

С начала года

-11.95%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-10.85%

1 год

-1.02%

5 лет

9.91%

10 лет

6.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLRY и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLRY
Ранг риск-скорректированной доходности TLRY, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLRY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLRY c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TLRY, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TLRY: -0.94
IWM: -0.05
Коэффициент Сортино TLRY, с текущим значением в -1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TLRY: -1.98
IWM: 0.10
Коэффициент Омега TLRY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TLRY: 0.77
IWM: 1.01
Коэффициент Кальмара TLRY, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TLRY: -0.74
IWM: -0.04
Коэффициент Мартина TLRY, с текущим значением в -1.59, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TLRY: -1.59
IWM: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа TLRY на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRY и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.94
-0.05
TLRY
IWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY и IWM

TLRY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLRY
Tilray, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.27%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок TLRY и IWM

Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.77%
-19.50%
TLRY
IWM

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY и IWM

Tilray, Inc. (TLRY) имеет более высокую волатильность в 34.84% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что TLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.84%
13.94%
TLRY
IWM