Сравнение TLRY с ACB
TLRY (Tilray, Inc.) and ACB (Aurora Cannabis Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TLRY returned -49.99%/yr vs -48.38%/yr for ACB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TLRY и ACB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLRY показывает доходность -51.83%, что значительно ниже, чем у ACB с доходностью -38.86%.
TLRY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -10.86%
- 6 месяцев
- -55.20%
- С начала года
- -51.83%
- 1 год
- -27.82%
- 3 года*
- -36.39%
- 5 лет*
- -49.99%
- 10 лет*
- —
ACB
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -39.15%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- -21.32%
- 5 лет*
- -48.38%
- 10 лет*
- -23.91%
Сравнение доходности по годам TLRY и ACB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRY Tilray, Inc. | -51.83% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% | -51.78% | -75.72% | 206.03% |
ACB Aurora Cannabis Inc. | -38.86% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -56.45% | -18.02% |
Correlation
The correlation between TLRY and ACB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between TLRY and ACB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TLRY:
$522.01M
ACB:
$159.81M
TLRY:
-$25.09
ACB:
-CA$1.32
TLRY:
0.28
ACB:
0.66
TLRY:
$1.11B
ACB:
CA$310.87M
TLRY:
$307.02M
ACB:
CA$176.08M
TLRY:
-$1.84B
ACB:
CA$10.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLRY vs. ACB — Ранг доходности на риск
TLRY
ACB
Сравнение TLRY c ACB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и Aurora Cannabis Inc. (ACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLRY | ACB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.90 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.73 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.22 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLRY и ACB
Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке ACB в -99.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и ACB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLRY | ACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -99.82% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.48% | -58.59% | -20.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.12% | -73.75% | -15.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -96.96% | -0.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -99.82% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.48% | -70.88% | -20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.60% | 34.81% | +20.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRY и ACB
Tilray, Inc. (TLRY) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Aurora Cannabis Inc. (ACB) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что TLRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLRY | ACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 8.63% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.70% | 36.68% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.93% | 64.35% | +61.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.80% | 89.58% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.30% | 97.67% | +13.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRY и ACB
Ни TLRY, ни ACB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLRY и ACB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray, Inc. и Aurora Cannabis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLRY and ACB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLRY has higher volatility (10.41%) compared to ACB (8.63%). In terms of maximum drawdown, TLRY dropped -99.83% vs ACB's -99.82%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLRY и ACB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор