Сравнение TLRY с ACB
TLRY (Tilray, Inc.) and ACB (Aurora Cannabis Inc.) are both stocks. Both operate in the Drug Manufacturers - Specialty & Generic industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, TLRY returned -51.38%/yr vs -48.19%/yr for ACB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TLRY и ACB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLRY показывает доходность -43.41%, что значительно ниже, чем у ACB с доходностью -18.96%.
TLRY
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- -43.41%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- -33.27%
- 5 лет*
- -51.38%
- 10 лет*
- —
ACB
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.96%
- 6 месяцев
- -24.67%
- 1 год
- -36.31%
- 3 года*
- -12.77%
- 5 лет*
- -48.19%
- 10 лет*
- -22.84%
Сравнение доходности по годам TLRY и ACB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRY Tilray, Inc. | -43.41% | -32.11% | -42.17% | -14.50% | -61.74% | -14.89% | -51.78% | -75.72% | 215.05% |
ACB Aurora Cannabis Inc. | -18.96% | -0.71% | -10.75% | -48.38% | -82.95% | -34.90% | -67.94% | -56.45% | -14.48% |
Correlation
The correlation between TLRY and ACB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г. | 0.68 |
The correlation between TLRY and ACB has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
TLRY:
-$25.09
ACB:
$0.72
TLRY:
0.33
ACB:
0.53
TLRY:
$1.11B
ACB:
$361.13M
TLRY:
$307.02M
ACB:
$226.51M
TLRY:
-$1.84B
ACB:
$76.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLRY vs. ACB — Ранг доходности на риск
TLRY
ACB
Сравнение TLRY c ACB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray, Inc. (TLRY) и Aurora Cannabis Inc. (ACB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLRY | ACB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.95 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.72 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | -1.14 | +1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLRY | ACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.52 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.54 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.26 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TLRY и ACB
Максимальная просадка TLRY за все время составила -99.83%, примерно равная максимальной просадке ACB в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY и ACB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLRY | ACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.83% | -99.80% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.67% | -50.56% | -25.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.12% | -70.59% | -18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.32% | -97.17% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -99.76% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.40% | -70.62% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.01% | 31.87% | +17.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRY и ACB
Tilray, Inc. (TLRY) и Aurora Cannabis Inc. (ACB) имеют волатильность 10.87% и 11.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLRY | ACB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 11.29% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.10% | 41.82% | +22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.31% | 69.89% | +61.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.98% | 89.77% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.04% | 97.78% | +14.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRY и ACB
Ни TLRY, ни ACB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLRY и ACB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray, Inc. и Aurora Cannabis Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLRY и ACB
TLRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.95M при выручке в 206.73M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ACB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.62M при выручке в 94.19M, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
TLRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила об операционной прибыли в -26.39M при выручке в 206.73M, что соответствует операционной рентабельности -12.8%.
ACB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.81M при выручке в 94.19M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
TLRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tilray, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 206.73M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
ACB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurora Cannabis Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82M при выручке в 94.19M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
TLRY and ACB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACB has higher volatility (11.29%) compared to TLRY (10.87%). In terms of maximum drawdown, TLRY dropped -99.83% vs ACB's -99.80%.
TLRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLRY и ACB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор