Сравнение TLRIX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLRIX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLRIX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | -1.76% | 11.79% | 7.65% | 10.80% | -12.53% | 7.06% | 11.10% | 15.31% | -3.87% | 10.39% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TLRIX показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TLRIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 5.70% против 13.81% соответственно.
TLRIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 5.70%
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLRIX и TISPX
TLRIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLRIX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TLRIX
TISPX
Сравнение TLRIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLRIX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.49 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.32 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.36 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLRIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.77 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TLRIX и TISPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRIX и TISPX
Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности TISPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | 4.67% | 5.23% | 3.53% | 3.32% | 6.10% | 7.66% | 5.77% | 3.85% | 6.04% | 2.13% | 3.75% | 2.98% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TLRIX и TISPX
Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLRIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -55.16% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -12.11% | +6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -24.48% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.15% | -33.75% | +16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -6.23% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -6.76% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.52% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRIX и TISPX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) составляет 2.92%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLRIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 5.34% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 9.53% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 18.33% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 16.90% | -10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 18.05% | -11.26% |