PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLRIX с TIREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLRIX с TIREX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLRIX (TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund) and TIREX (TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class) are both mutual funds - TLRIX is a Diversified Portfolio fund managed by TIAA Investments, while TIREX is a REIT fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TLRIX returned 5.95%/yr vs 6.23%/yr for TIREX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLRIX charges 0.26%/yr vs 0.47%/yr for TIREX.

Доходность

Сравнение доходности TLRIX и TIREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLRIX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 13.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLRIX имеют среднегодовую доходность 5.95%, а акции TIREX немного впереди с 6.23%.

TLRIX

1 день
0.24%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
2.67%
С начала года
3.87%
1 год
9.93%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.31%
10 лет*
5.95%

TIREX

1 день
0.00%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
11.52%
С начала года
13.97%
1 год
14.84%
3 года*
8.85%
5 лет*
1.83%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLRIX и TIREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		3.87%11.79%7.65%10.80%-12.53%7.06%11.10%15.31%-3.87%10.39%
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		13.97%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%

Correlation

The correlation between TLRIX and TIREX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2007 г.

0.65

Over the past year, the correlation between TLRIX and TIREX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TLRIX:
TLRIX с FSRAXTLRIX с SPYTLRIX с BAICXTLRIX с FQIFXTLRIX с VOOTLRIX с VWINXTLRIX с TILIX
Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с CSRIXTIREX с SCHDTIREX с VNQTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX

Доходность на риск

TLRIX vs. TIREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRIX
Ранг доходности на риск TLRIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRIX c TIREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLRIXTIREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.19

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.67

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

1.89

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

6.45

+2.65

TLRIX vs. TIREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа TIREX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRIX и TIREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLRIX и TIREX

Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и TIREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLRIXTIREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-74.18%

+47.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-8.55%

+3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-17.95%

+11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-35.67%

+18.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.15%

-39.26%

+22.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-2.06%

+1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-13.43%

+10.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.49%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRIX и TIREX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) составляет 1.83%, в то время как у TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLRIXTIREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

4.68%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.03%

10.71%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

13.64%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.78%

18.89%

-12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

20.17%

-13.38%

Сравнение комиссий TLRIX и TIREX

TLRIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRIX и TIREX

Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности TIREX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.41%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		3.96%5.23%3.53%3.32%6.10%7.66%5.77%3.85%6.04%2.13%3.75%2.98%

Часто задаваемые вопросы

TLRIX and TIREX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIREX has higher volatility (4.68%) compared to TLRIX (1.83%). In terms of maximum drawdown, TLRIX dropped -26.71% vs TIREX's -74.18%.

TLRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLRIX и TIREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор