PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLN с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLN с XCEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLN (Talen Energy Corporation) is a stock, while XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past year, TLN returned 48.58% vs 71.14% for XCEM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLN и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 38.32%.

TLN

1 день
-1.54%
1 месяц
-1.31%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.87%
1 год
48.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLN и XCEM

2026 (YTD)202520242023
TLN
Talen Energy Corporation		1.27%86.05%214.80%37.63%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%8.38%

Correlation

The correlation between TLN and XCEM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2023 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с AAPLTLN с QQQTLN с CMG
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

TLN vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLNXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
3.42

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
4.27

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.61

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

4.95

-3.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

19.98

-16.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLN vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLNXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

3.42

-2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.63

+1.41

Просадки

Сравнение просадок TLN и XCEM

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLNXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-41.24%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.05%

-14.46%

-17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-18.92%

-14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.86%

-1.25%

-13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-8.59%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.60%

3.57%

+12.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и XCEM

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLNXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.18%

9.43%

+8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.44%

18.72%

+22.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.24%

20.89%

+35.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.96%

17.75%

+32.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.96%

19.72%

+30.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и XCEM

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLN
Talen Energy Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

TLN and XCEM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLN has higher volatility (18.18%) compared to XCEM (9.43%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs XCEM's -41.24%.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLN и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор