Сравнение TLN с VST
TLN (Talen Energy Corporation) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Independent Power Producers industry within the Utilities sector. Over the past year, TLN returned 48.58% vs -12.17% for VST. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TLN и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.54%.
TLN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 48.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -12.17%
- 3 года*
- 86.20%
- 5 лет*
- 57.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLN и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | 1.27% | 86.05% | 214.80% | 37.63% |
VST Vistra Corp. | -4.54% | 17.66% | 261.52% | 58.97% |
Correlation
The correlation between TLN and VST is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between TLN and VST shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TLN:
-$0.44
VST:
$8.60
TLN:
6.00
VST:
2.28
TLN:
$3.02B
VST:
$17.20B
TLN:
$1.06B
VST:
$1.12B
TLN:
$326.00M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. VST — Ранг доходности на риск
TLN
VST
Сравнение TLN c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLN | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.32 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -0.61 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLN | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.25 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.05 | 0.73 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок TLN и VST
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -53.32% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -38.01% | +5.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -48.80% | +15.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -29.23% | +14.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -13.67% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 20.03% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и VST
Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 18.18% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.18% | 14.51% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.44% | 37.45% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.24% | 48.50% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.96% | 47.86% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.96% | 42.19% | +7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и VST
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.59% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и VST
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and VST have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (18.18%) compared to VST (14.51%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs VST's -53.32%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор