Сравнение TLN с VST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TLN с VST

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talen Energy Corporation (TLN) и Vistra Corp. (VST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLN или VST.

Корреляция

Корреляция между TLN и VST составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TLN и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TLN

VST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLN:

1.93

VST:

0.90

Коэф-т Сортино

TLN:

2.22

VST:

1.51

Коэф-т Омега

TLN:

1.33

VST:

1.21

Коэф-т Кальмара

TLN:

3.46

VST:

1.38

Коэф-т Мартина

TLN:

11.71

VST:

3.38

Индекс Язвы

TLN:

9.99%

VST:

19.92%

Дневная вол-ть

TLN:

60.52%

VST:

74.73%

Макс. просадка

TLN:

-33.80%

VST:

-53.32%

Текущая просадка

TLN:

-18.95%

VST:

-39.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLN:

$8.50B

VST:

$39.37B

Коэффициент P/S

TLN:

4.04

VST:

2.29

Коэффициент P/B

TLN:

0.00

VST:

12.73

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$1.53B

VST:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$933.00M

VST:

$6.69B

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$1.09B

VST:

$6.21B

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -15.90%.

TLN

С начала года

0.72%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

25.20%

1 год

116.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VST

С начала года

-15.90%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

-9.47%

1 год

71.09%

5 лет

52.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и VST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLN c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TLN: 1.93

VST: 0.90

Коэффициент Сортино

TLN: 2.22

VST: 1.51

Коэффициент Омега

TLN: 1.33

VST: 1.21

Коэффициент Кальмара

TLN: 3.46

VST: 1.38

Коэффициент Мартина

TLN: 11.71

VST: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа VST равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TLN

VST

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и VST

TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
TLN Talen Energy Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VST Vistra Corp.	0.76%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%

Просадки

Сравнение просадок TLN и VST

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и VST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TLN

VST

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и VST

Текущая волатильность для Talen Energy Corporation (TLN) составляет 23.50%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 28.65%. Это указывает на то, что TLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TLN

VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и VST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TLN с VST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TLN и VST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLN и VST

TLN

VST

Сравнение TLN c VST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и VST

Просадки

Сравнение просадок TLN и VST

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и VST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и VST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество